PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 1288.HK с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение 1288.HK с ^NDX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

1288.HK (Agricultural Bank Of China) is a stock, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, 1288.HK returned 14.78%/yr vs 20.01%/yr for ^NDX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 1288.HK и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Agricultural Bank Of China (1288.HK) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

1288.HK торгуется в HKD, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 1288.HK показывает доходность 4.83%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 14.12%. За последние 10 лет акции 1288.HK уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 14.78% против 20.01% соответственно.

1288.HK

1 день
4.05%
1 месяц
4.23%
6 месяцев
11.38%
С начала года
4.83%
1 год
15.86%
3 года*
37.96%
5 лет*
26.19%
10 лет*
14.78%
Всё время*
10.26%

^NDX

1 день
0.06%
1 месяц
-5.88%
6 месяцев
12.66%
С начала года
14.12%
1 год
23.91%
3 года*
22.98%
5 лет*
14.22%
10 лет*
20.01%
Всё время*
15.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 1288.HK и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
1288.HK
Agricultural Bank Of China		4.83%40.75%57.87%22.69%9.04%1.73%-11.56%6.07%-0.97%20.81%
^NDX
NASDAQ 100 Index		14.12%20.40%24.23%53.79%-32.85%27.31%46.92%37.24%-0.82%32.53%

Correlation

The correlation between 1288.HK and ^NDX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2010 г.

0.11

The correlation between 1288.HK and ^NDX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agricultural Bank Of China

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с 1288.HK:
1288.HK с 1398.HK1288.HK с 3908.HK1288.HK с RILY1288.HK с ^GSPC1288.HK с AXP1288.HK с BNP.PA1288.HK с MSFT
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ^IXIC^NDX с ARKK^NDX с TSLA^NDX с ^SOX^NDX с VOO

Доходность на риск

1288.HK vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1288.HK
Ранг доходности на риск 1288.HK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1288.HK: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1288.HK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1288.HK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1288.HK: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1288.HK: 6565
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1288.HK c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agricultural Bank Of China (1288.HK) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

1288.HK^NDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
1.28

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
1.79

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

2.11

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.96

7.35

-5.39

1288.HK vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1288.HK на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1288.HK и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 1288.HK и ^NDX

Максимальная просадка 1288.HK за все время составила -51.25%, примерно равная максимальной просадке ^NDX в -53.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1288.HK и ^NDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

1288.HK^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.25%

-53.71%

+2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-11.40%

-5.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.39%

-23.00%

+5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.31%

-35.57%

+13.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.68%

-35.57%

-6.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-6.66%

+3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.41%

-8.08%

-9.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.36%

3.26%

+5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности 1288.HK и ^NDX

Agricultural Bank Of China (1288.HK) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что 1288.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

1288.HK^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

7.16%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.86%

15.43%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.00%

18.75%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

22.97%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

22.64%

-0.66%

Часто задаваемые вопросы

1288.HK and ^NDX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 1288.HK и ^NDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор