PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 1288.HK с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение 1288.HK с ^GSPC

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

1288.HK (Agricultural Bank Of China) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, 1288.HK returned 14.78%/yr vs 13.21%/yr for ^GSPC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 1288.HK и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Agricultural Bank Of China (1288.HK) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

1288.HK торгуется в HKD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 1288.HK показывает доходность 4.83%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 9.54%. За последние 10 лет акции 1288.HK превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.78% против 13.21% соответственно.

1288.HK

1 день
4.05%
1 месяц
4.23%
6 месяцев
11.38%
С начала года
4.83%
1 год
15.86%
3 года*
37.96%
5 лет*
26.19%
10 лет*
14.78%
Всё время*
10.26%

^GSPC

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.72%
6 месяцев
7.84%
С начала года
9.54%
1 год
18.11%
3 года*
18.06%
5 лет*
11.49%
10 лет*
13.21%
Всё время*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 1288.HK и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
1288.HK
Agricultural Bank Of China		4.83%40.75%57.87%22.69%9.04%1.73%-11.56%6.07%-0.97%20.81%
^GSPC
S&P 500 Index		9.54%16.61%22.67%24.22%-19.31%27.58%15.74%28.20%-6.03%20.34%

Correlation

The correlation between 1288.HK and ^GSPC is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2010 г.

0.12

The correlation between 1288.HK and ^GSPC shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agricultural Bank Of China

S&P 500 Index

Часто сравнивают с 1288.HK:
1288.HK с 1398.HK1288.HK с 3908.HK1288.HK с RILY1288.HK с ^NDX1288.HK с AXP1288.HK с BNP.PA1288.HK с MSFT
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с QQQ^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с ACWI

Доходность на риск

1288.HK vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1288.HK
Ранг доходности на риск 1288.HK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1288.HK: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1288.HK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1288.HK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1288.HK: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1288.HK: 6565
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1288.HK c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agricultural Bank Of China (1288.HK) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

1288.HK^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
1.44

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
2.02

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

2.07

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.96

8.96

-7.00

1288.HK vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1288.HK на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1288.HK и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 1288.HK и ^GSPC

Максимальная просадка 1288.HK за все время составила -51.25%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1288.HK и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

1288.HK^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.25%

-56.80%

+5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-8.77%

-8.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.39%

-18.97%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.31%

-24.92%

+2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.68%

-34.06%

-7.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-2.14%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.41%

-9.26%

-8.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.36%

2.03%

+6.33%

Волатильность

Сравнение волатильности 1288.HK и ^GSPC

Agricultural Bank Of China (1288.HK) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что 1288.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

1288.HK^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

3.14%

+6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.86%

10.04%

+6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.00%

12.61%

+10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

16.97%

+5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

18.03%

+3.95%

Часто задаваемые вопросы

1288.HK and ^GSPC have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 1288.HK и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор