PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 1288.HK с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение 1288.HK с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agricultural Bank Of China (1288.HK) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности 1288.HK и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Agricultural Bank Of China (1288.HK) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 1288.HK и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
1288.HK
Agricultural Bank Of China		-1.73%40.81%57.87%22.69%9.04%2.09%-11.87%6.07%-0.97%20.81%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.16%16.61%22.67%24.22%-19.31%27.58%15.74%28.20%-6.03%20.34%
Разные валюты инструментов

1288.HK торгуется в HKD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 1288.HK показывает доходность -1.73%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции 1288.HK превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 15.03% против 12.39% соответственно.

1288.HK

1 день
1.79%
1 месяц
8.40%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
11.96%
1 год
26.44%
3 года*
35.30%
5 лет*
22.03%
10 лет*
15.03%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.41%
1 год
16.76%
3 года*
16.75%
5 лет*
10.51%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agricultural Bank Of China

S&P 500 Index

Часто сравнивают с 1288.HK:
1288.HK с 1398.HK1288.HK с 3908.HK1288.HK с RILY1288.HK с ^NDX1288.HK с AXP1288.HK с BNP.PA1288.HK с MSFT
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

1288.HK vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1288.HK
Ранг доходности на риск 1288.HK: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1288.HK: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1288.HK: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1288.HK: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1288.HK: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1288.HK: 6161
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1288.HK c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agricultural Bank Of China (1288.HK) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

1288.HK^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.92

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.41

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.43

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.39

6.73

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

1288.HK vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1288.HK на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1288.HK и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

1288.HK^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.92

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.63

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.69

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.42

0.00

Корреляция

Корреляция между 1288.HK и ^GSPC составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок 1288.HK и ^GSPC

Максимальная просадка 1288.HK за все время составила -51.04%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1288.HK и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

1288.HK^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.04%

-56.78%

+5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-9.10%

-8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.31%

-25.43%

+3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.68%

-33.92%

-7.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.49%

-5.67%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-10.75%

-6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.10%

2.62%

+5.48%

Волатильность

Сравнение волатильности 1288.HK и ^GSPC

Agricultural Bank Of China (1288.HK) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что 1288.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

1288.HK^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

5.23%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.76%

9.52%

+6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.06%

18.31%

+5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

16.89%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

18.01%

+3.81%