Сравнение 1211.HK с HG=F
1211.HK (BYD Co Ltd-H) is a stock, while HG=F (Copper) is an asset. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 1211.HK и HG=F
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
1211.HK торгуется в HKD, в то время как HG=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HG=F были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
1211.HK
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -11.38%
- С начала года
- -7.29%
- 6 месяцев
- -9.80%
- 1 год
- -30.86%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 21.13%
HG=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 1211.HK и HG=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
1211.HK BYD Co Ltd-H | -7.29% | 10.93% | 30.18% | 13.00% | -12.29% |
HG=F Copper | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.93% |
Correlation
The correlation between 1211.HK and HG=F is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
1211.HK vs. HG=F — Ранг доходности на риск
1211.HK
HG=F
Сравнение 1211.HK c HG=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BYD Co Ltd-H (1211.HK) и Copper (HG=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 1211.HK | HG=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 1211.HK | HG=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок 1211.HK и HG=F
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 1211.HK | HG=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.90% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.06% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.39% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности 1211.HK и HG=F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 1211.HK | HG=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.88% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.23% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.13% | — | — |
Часто задаваемые вопросы
1211.HK and HG=F have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 1211.HK и HG=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор