PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 1211.HK с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение 1211.HK с GC=F

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

1211.HK (BYD Co Ltd-H) is a stock, while GC=F (Gold Futures) is an asset. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 1211.HK и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в BYD Co Ltd-H (1211.HK) и Gold Futures (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

1211.HK торгуется в HKD, в то время как GC=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GC=F были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

1211.HK

1 день
0.40%
1 месяц
-11.38%
С начала года
-7.29%
6 месяцев
-9.80%
1 год
-30.86%
3 года*
5.07%
5 лет*
6.59%
10 лет*
21.13%

GC=F

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 1211.HK и GC=F

2026 (YTD)2025202420232022
1211.HK
BYD Co Ltd-H		-7.29%10.93%30.18%13.00%-12.29%
GC=F
Gold Futures		0.00%0.00%0.00%0.00%6.52%

Correlation

The correlation between 1211.HK and GC=F is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BYD Co Ltd-H

Gold Futures

Часто сравнивают с 1211.HK:
1211.HK с 1810.HK1211.HK с TSLA1211.HK с 0175.HK1211.HK с 0700.HK1211.HK с 3988.HK1211.HK с PFE1211.HK с AAPL
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с SI=FGC=F с HG=FGC=F с UUPGC=F с BZ=F

Доходность на риск

1211.HK vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1211.HK
Ранг доходности на риск 1211.HK: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1211.HK: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1211.HK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1211.HK: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1211.HK: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1211.HK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1211.HK c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BYD Co Ltd-H (1211.HK) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

1211.HKGC=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.19

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

1211.HK vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

1211.HKGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

—

—

Просадки

Сравнение просадок 1211.HK и GC=F

Загрузка графика...

Показатели просадок

1211.HKGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.90%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.46%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.06%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.39%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.03%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности 1211.HK и GC=F

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

1211.HKGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.96%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.07%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.88%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.23%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.13%

—

—

Часто задаваемые вопросы

1211.HK and GC=F have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 1211.HK и GC=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор