Сравнение 10AI.DE с LYMS.DE
10AI.DE (Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)) and LYMS.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - 10AI.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe, while LYMS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 5 years, 10AI.DE returned 9.90%/yr vs 18.88%/yr for LYMS.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 10AI.DE charges 0.15%/yr vs 0.22%/yr for LYMS.DE.
Доходность
Сравнение доходности 10AI.DE и LYMS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 10AI.DE показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у LYMS.DE с доходностью 20.63%.
10AI.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- —
LYMS.DE
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- 37.20%
- 3 года*
- 24.71%
- 5 лет*
- 18.88%
- 10 лет*
- 21.41%
Сравнение доходности по годам 10AI.DE и LYMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10AI.DE Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) | 7.51% | 20.22% | 8.28% | 15.64% | -9.34% | 25.18% | -3.49% | 30.37% | -11.21% |
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 20.63% | 7.15% | 33.72% | 51.52% | -29.87% | 39.59% | 34.60% | 42.84% | 0.43% |
Correlation
The correlation between 10AI.DE and LYMS.DE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2018 г. | 0.54 |
The correlation between 10AI.DE and LYMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
10AI.DE vs. LYMS.DE — Ранг доходности на риск
10AI.DE
LYMS.DE
Сравнение 10AI.DE c LYMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 10AI.DE | LYMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.42 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 3.77 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 11.23 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 10AI.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.40 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.94 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.77 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок 10AI.DE и LYMS.DE
Максимальная просадка 10AI.DE за все время составила -35.68%, что меньше максимальной просадки LYMS.DE в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 10AI.DE и LYMS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 10AI.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.68% | -50.00% | +14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.45% | -10.02% | +0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.63% | -26.74% | +10.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.53% | -31.12% | +11.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -0.86% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -8.78% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 3.37% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности 10AI.DE и LYMS.DE
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) имеют волатильность 4.22% и 4.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 10AI.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 4.37% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 10.99% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 15.73% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 19.91% | -5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 19.68% | -2.62% |
Сравнение комиссий 10AI.DE и LYMS.DE
10AI.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LYMS.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 10AI.DE и LYMS.DE
Дивидендная доходность 10AI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, тогда как LYMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10AI.DE Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) | 2.34% | 2.51% | 2.82% | 2.77% | 3.02% | 2.17% | 2.07% | 3.17% | 3.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.69% | 0.76% | 1.09% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
10AI.DE and LYMS.DE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 10AI.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
10AI.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for LYMS.DE.
10AI.DE is categorized as Europe Equities, while LYMS.DE is Nasdaq-100. 10AI.DE tracks MSCI Europe, while LYMS.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.15% for 10AI.DE and 0.22% for LYMS.DE.
Подберите оптимальное распределение для 10AI.DE и LYMS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор