Сравнение 0QYR.L с VALE
0QYR.L (Panasonic Corp) and VALE (Vale S.A.) are both stocks. 0QYR.L operates in Consumer Electronics (Technology), while VALE operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, 0QYR.L returned 28.57%/yr vs 10.48%/yr for VALE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 0QYR.L и VALE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0QYR.L торгуется в JPY, в то время как VALE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VALE были конвертированы в JPY с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0QYR.L показывает доходность 95.00%, что значительно выше, чем у VALE с доходностью 23.39%.
0QYR.L
- 1 день
- 8.77%
- 1 месяц
- 26.20%
- С начала года
- 95.00%
- 6 месяцев
- 106.15%
- 1 год
- 142.48%
- 3 года*
- 41.71%
- 5 лет*
- 28.57%
- 10 лет*
- —
VALE
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 23.39%
- 6 месяцев
- 22.09%
- 1 год
- 98.83%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 25.24%
Сравнение доходности по годам 0QYR.L и VALE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0QYR.L Panasonic Corp | 95.00% | 28.47% | 19.02% | 27.77% | -8.86% | 7.92% | 19.00% | 7.92% | -35.56% |
VALE Vale S.A. | 23.39% | 60.23% | -31.75% | 9.22% | 50.98% | 9.85% | 25.85% | 1.72% | 8.39% |
Correlation
The correlation between 0QYR.L and VALE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г. | 0.06 |
The correlation between 0QYR.L and VALE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.11 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
0QYR.L:
¥9.14T
VALE:
$67.41B
0QYR.L:
¥81.17
VALE:
$0.65
0QYR.L:
48.24
VALE:
24.14
0QYR.L:
1.14
VALE:
1.70
0QYR.L:
1.75
VALE:
1.84
0QYR.L:
¥8.05T
VALE:
$39.53B
0QYR.L:
¥2.53T
VALE:
$13.65B
0QYR.L:
¥699.42B
VALE:
$14.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0QYR.L vs. VALE — Ранг доходности на риск
0QYR.L
VALE
Сравнение 0QYR.L c VALE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panasonic Corp (0QYR.L) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 0QYR.L | VALE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +24.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.28 | 1.50 | +0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 158.04 | 5.40 | +152.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 380.98 | 19.31 | +361.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 0QYR.L | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.03 | 3.30 | +24.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 0.30 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.09 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок 0QYR.L и VALE
Максимальная просадка 0QYR.L за все время составила -55.62%, что меньше максимальной просадки VALE в -91.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0QYR.L и VALE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0QYR.L | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.62% | -91.79% | +36.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -18.39% | +5.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.26% | -39.92% | -3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.26% | -43.86% | +0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.88% | +10.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.27% | -44.23% | +21.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.67% | 5.14% | +5.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0QYR.L и VALE
Panasonic Corp (0QYR.L) имеет более высокую волатильность в 21.77% по сравнению с Vale S.A. (VALE) с волатильностью 8.80%. Это указывает на то, что 0QYR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0QYR.L | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.77% | 8.80% | +12.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.80% | 30.15% | +44.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.79% | 35.51% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.97% | 42.28% | -3.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0QYR.L и VALE
Дивидендная доходность 0QYR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VALE в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0QYR.L Panasonic Corp | 1.02% | 2.37% | 2.32% | 2.32% | 2.68% | 1.98% | 2.10% | 2.91% | 3.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VALE Vale S.A. | 3.64% | 7.29% | 11.41% | 7.75% | 8.63% | 19.70% | 2.72% | 2.63% | 4.16% | 3.77% | 1.06% | 7.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 0QYR.L и VALE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Panasonic Corp и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности 0QYR.L и VALE
0QYR.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Panasonic Corp сообщила о валовой прибыли в 656.39B при выручке в 2.16T, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
VALE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.06B при выручке в 9.26B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
0QYR.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Panasonic Corp сообщила об операционной прибыли в 106.48B при выручке в 2.16T, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
VALE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 9.26B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
0QYR.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Panasonic Corp сообщила о чистой прибыли в 64.24B при выручке в 2.16T, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
VALE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 9.26B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.
Часто задаваемые вопросы
0QYR.L and VALE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 0QYR.L и VALE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор