Сравнение 0P6M.L с VIGIX
0P6M.L (Siemens AG Class N) is a stock, while VIGIX (Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, 0P6M.L returned 15.40%/yr vs 16.94%/yr for VIGIX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 0P6M.L и VIGIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0P6M.L торгуется в EUR, в то время как VIGIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VIGIX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0P6M.L показывает доходность 13.47%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью 8.21%. За последние 10 лет акции 0P6M.L уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 15.40% против 16.94% соответственно.
0P6M.L
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -4.04%
- 6 месяцев
- 5.47%
- С начала года
- 13.47%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 23.73%
- 5 лет*
- 18.34%
- 10 лет*
- 15.40%
- Всё время*
- 9.44%
VIGIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.50%
- 6 месяцев
- 11.50%
- С начала года
- 8.21%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 16.94%
- Всё время*
- 14.16%
Сравнение доходности по годам 0P6M.L и VIGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0P6M.L Siemens AG Class N | 13.47% | 28.71% | 15.02% | 34.38% | -12.08% | 32.39% | 15.80% | 24.41% | -13.62% | 3.15% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 8.21% | 5.27% | 41.44% | 42.37% | -28.99% | 36.79% | 28.64% | 40.36% | 1.19% | 12.10% |
Correlation
The correlation between 0P6M.L and VIGIX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2007 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0P6M.L vs. VIGIX — Ранг доходности на риск
0P6M.L
VIGIX
Сравнение 0P6M.L c VIGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens AG Class N (0P6M.L) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0P6M.L | VIGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.07 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 3.15 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0P6M.L и VIGIX
Максимальная просадка 0P6M.L за все время составила -74.68%, что больше максимальной просадки VIGIX в -43.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0P6M.L и VIGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0P6M.L | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.68% | -43.29% | -31.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.91% | -15.71% | -7.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.64% | -27.51% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.94% | -31.45% | -7.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.04% | -31.81% | -17.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -3.57% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -7.60% | -14.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.08% | 5.33% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0P6M.L и VIGIX
Siemens AG Class N (0P6M.L) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что 0P6M.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0P6M.L | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 5.18% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.49% | 12.95% | +13.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.52% | 17.21% | +15.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.00% | 22.16% | +7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.18% | 21.97% | +12.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0P6M.L и VIGIX
Дивидендная доходность 0P6M.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности VIGIX в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0P6M.L Siemens AG Class N | 2.02% | 2.19% | 2.48% | 2.51% | 3.09% | 2.31% | 12.68% | 3.26% | 3.80% | 3.10% | 3.10% | 3.66% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 0.40% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.15% | 1.40% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
0P6M.L and VIGIX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 0P6M.L и VIGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор