PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 0P6M.L с IFX.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


0P6M.LIFX.DE
Дох-ть с нач. г.10.15%-17.67%
Дох-ть за 1 год50.66%14.07%
Дох-ть за 3 года12.08%-7.68%
Дох-ть за 5 лет17.66%13.03%
Дох-ть за 10 лет11.97%16.05%
Коэф-т Шарпа2.160.25
Коэф-т Сортино2.710.64
Коэф-т Омега1.391.08
Коэф-т Кальмара2.000.16
Коэф-т Мартина7.180.64
Индекс Язвы6.90%14.34%
Дневная вол-ть22.89%37.58%
Макс. просадка-67.82%-99.57%
Текущая просадка-3.75%-54.48%

Фундаментальные показатели


0P6M.LIFX.DE
Рыночная капитализация€82.69B€39.94B
EPS€6.39€1.62
Цена/прибыль0.1619.01

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между 0P6M.L и IFX.DE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности 0P6M.L и IFX.DE

С начала года, 0P6M.L показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у IFX.DE с доходностью -17.67%. За последние 10 лет акции 0P6M.L уступали акциям IFX.DE по среднегодовой доходности: 11.97% против 16.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.88%
-4.54%
0P6M.L
IFX.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение 0P6M.L c IFX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens AG Class N (0P6M.L) и Infineon Technologies AG (IFX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


0P6M.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0P6M.L, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0P6M.L, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0P6M.L, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0P6M.L, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0P6M.L, с текущим значением в 6.92, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.92
IFX.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IFX.DE, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IFX.DE, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IFX.DE, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IFX.DE, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IFX.DE, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.52

Сравнение коэффициента Шарпа 0P6M.L и IFX.DE

Показатель коэффициента Шарпа 0P6M.L на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа IFX.DE равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0P6M.L и IFX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.90
0.20
0P6M.L
IFX.DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0P6M.L и IFX.DE

Дивидендная доходность 0P6M.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности IFX.DE в 1.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
0P6M.L
Siemens AG Class N
2.59%2.51%3.09%2.29%2.99%3.26%3.80%3.10%3.01%3.66%3.20%2.91%
IFX.DE
Infineon Technologies AG
1.14%0.85%0.95%0.54%0.86%1.33%1.44%0.96%1.21%1.33%1.36%1.55%

Просадки

Сравнение просадок 0P6M.L и IFX.DE

Максимальная просадка 0P6M.L за все время составила -67.82%, что меньше максимальной просадки IFX.DE в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0P6M.L и IFX.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-4.09%
-30.91%
0P6M.L
IFX.DE

Волатильность

Сравнение волатильности 0P6M.L и IFX.DE

Текущая волатильность для Siemens AG Class N (0P6M.L) составляет 4.04%, в то время как у Infineon Technologies AG (IFX.DE) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что 0P6M.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.04%
7.77%
0P6M.L
IFX.DE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0P6M.L и IFX.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Siemens AG Class N и Infineon Technologies AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в EUR за исключением показателей на акцию