PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 0P6M.L с URTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


0P6M.LURTH
Дох-ть с нач. г.12.60%20.05%
Дох-ть за 1 год49.83%35.32%
Дох-ть за 3 года13.11%8.03%
Дох-ть за 5 лет18.18%13.23%
Дох-ть за 10 лет12.74%10.64%
Коэф-т Шарпа2.102.84
Коэф-т Сортино2.603.85
Коэф-т Омега1.391.52
Коэф-т Кальмара1.832.57
Коэф-т Мартина7.1518.58
Индекс Язвы6.90%1.84%
Дневная вол-ть23.40%12.02%
Макс. просадка-67.82%-34.01%
Текущая просадка-1.62%-0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между 0P6M.L и URTH составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности 0P6M.L и URTH

С начала года, 0P6M.L показывает доходность 12.60%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 20.05%. За последние 10 лет акции 0P6M.L превзошли акции URTH по среднегодовой доходности: 12.74% против 10.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
7.84%
15.29%
0P6M.L
URTH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение 0P6M.L c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens AG Class N (0P6M.L) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


0P6M.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0P6M.L, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0P6M.L, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0P6M.L, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0P6M.L, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0P6M.L, с текущим значением в 8.95, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.95
URTH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа URTH, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино URTH, с текущим значением в 4.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега URTH, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара URTH, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина URTH, с текущим значением в 22.23, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0022.23

Сравнение коэффициента Шарпа 0P6M.L и URTH

Показатель коэффициента Шарпа 0P6M.L на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTH равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0P6M.L и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.44
3.41
0P6M.L
URTH

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0P6M.L и URTH

Дивидендная доходность 0P6M.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности URTH в 1.44%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
0P6M.L
Siemens AG Class N
2.54%2.51%3.09%2.29%2.99%3.26%3.80%3.10%3.01%3.66%3.20%2.91%
URTH
iShares MSCI World ETF
1.44%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%2.31%1.04%

Просадки

Сравнение просадок 0P6M.L и URTH

Максимальная просадка 0P6M.L за все время составила -67.82%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0P6M.L и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.99%
-0.09%
0P6M.L
URTH

Волатильность

Сравнение волатильности 0P6M.L и URTH

Siemens AG Class N (0P6M.L) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что 0P6M.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.69%
2.54%
0P6M.L
URTH