PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 0P6M.L с URTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


0P6M.LURTH
Дох-ть с нач. г.10.15%18.87%
Дох-ть за 1 год50.66%36.92%
Дох-ть за 3 года12.08%7.21%
Дох-ть за 5 лет17.66%12.67%
Дох-ть за 10 лет11.97%10.23%
Коэф-т Шарпа2.163.27
Коэф-т Сортино2.714.41
Коэф-т Омега1.391.60
Коэф-т Кальмара2.003.16
Коэф-т Мартина7.1821.33
Индекс Язвы6.90%1.81%
Дневная вол-ть22.89%11.82%
Макс. просадка-67.82%-34.01%
Текущая просадка-3.75%-1.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между 0P6M.L и URTH составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности 0P6M.L и URTH

С начала года, 0P6M.L показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 18.87%. За последние 10 лет акции 0P6M.L превзошли акции URTH по среднегодовой доходности: 11.97% против 10.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.88%
13.61%
0P6M.L
URTH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение 0P6M.L c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens AG Class N (0P6M.L) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


0P6M.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0P6M.L, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0P6M.L, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0P6M.L, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0P6M.L, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0P6M.L, с текущим значением в 6.86, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.86
URTH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа URTH, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино URTH, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега URTH, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара URTH, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина URTH, с текущим значением в 17.01, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.01

Сравнение коэффициента Шарпа 0P6M.L и URTH

Показатель коэффициента Шарпа 0P6M.L на текущий момент составляет 2.16, что ниже коэффициента Шарпа URTH равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0P6M.L и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.89
2.67
0P6M.L
URTH

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0P6M.L и URTH

Дивидендная доходность 0P6M.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности URTH в 1.45%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
0P6M.L
Siemens AG Class N
2.59%2.51%3.09%2.29%2.99%3.26%3.80%3.10%3.01%3.66%3.20%2.91%
URTH
iShares MSCI World ETF
1.45%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%2.31%1.04%

Просадки

Сравнение просадок 0P6M.L и URTH

Максимальная просадка 0P6M.L за все время составила -67.82%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0P6M.L и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-4.09%
-1.07%
0P6M.L
URTH

Волатильность

Сравнение волатильности 0P6M.L и URTH

Siemens AG Class N (0P6M.L) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что 0P6M.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.04%
2.65%
0P6M.L
URTH