PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение 0P6M.L с URTH

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Siemens AG Class N (0P6M.L) и iShares MSCI World ETF (URTH).

URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 0P6M.L или URTH.

Основные характеристики


0P6M.LURTH
Дох-ть с нач. г.29.08%19.15%
Дох-ть за 1 год26.30%16.06%
Дох-ть за 3 года15.66%6.71%
Дох-ть за 5 лет16.72%11.24%
Дох-ть за 10 лет10.26%8.68%
Коэф-т Шарпа1.121.28
Дневная вол-ть23.35%13.19%
Макс. просадка-67.82%-34.01%

Корреляция

0.42
-1.001.00

Корреляция между 0P6M.L и URTH составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности 0P6M.L и URTH

С начала года, 0P6M.L показывает доходность 29.08%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью 19.15%. За последние 10 лет акции 0P6M.L превзошли акции URTH по среднегодовой доходности: 10.26% против 8.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
208.11%
222.29%
0P6M.L
URTH

Сравнение акций, фондов или ETF


Siemens AG Class N

iShares MSCI World ETF

Сравнение дивидендов 0P6M.L и URTH

Дивидендная доходность 0P6M.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности URTH в 1.55%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
0P6M.L
Siemens AG Class N
2.61%3.09%2.29%2.99%3.26%3.80%3.10%3.01%3.66%3.20%2.91%3.60%
URTH
iShares MSCI World ETF
1.55%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%2.31%1.04%2.69%

Сравнение 0P6M.L c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens AG Class N (0P6M.L) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
0P6M.L
Siemens AG Class N
1.12
URTH
iShares MSCI World ETF
1.28

Сравнение коэффициента Шарпа 0P6M.L и URTH

Показатель коэффициента Шарпа 0P6M.L на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTH равному 1.39. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа 0P6M.L и URTH.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.24
1.39
0P6M.L
URTH

Сравнение просадок 0P6M.L и URTH

Максимальная просадка 0P6M.L за указанный период составила -29.24%, что меньше максимальной просадки URTH равной -13.28%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для 0P6M.L и URTH


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.63%
-2.79%
0P6M.L
URTH

Сравнение волатильности 0P6M.L и URTH

Siemens AG Class N (0P6M.L) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что 0P6M.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.81%
2.52%
0P6M.L
URTH