PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 0P6M.L с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


0P6M.LSPY
Дох-ть с нач. г.12.60%24.15%
Дох-ть за 1 год49.83%38.94%
Дох-ть за 3 года13.11%10.71%
Дох-ть за 5 лет18.18%16.24%
Дох-ть за 10 лет12.74%13.67%
Коэф-т Шарпа2.103.06
Коэф-т Сортино2.604.07
Коэф-т Омега1.391.56
Коэф-т Кальмара1.833.23
Коэф-т Мартина7.1520.13
Индекс Язвы6.90%1.87%
Дневная вол-ть23.40%12.32%
Макс. просадка-67.82%-55.19%
Текущая просадка-1.62%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между 0P6M.L и SPY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности 0P6M.L и SPY

С начала года, 0P6M.L показывает доходность 12.60%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.15%. За последние 10 лет акции 0P6M.L уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.74% против 13.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
7.84%
17.72%
0P6M.L
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение 0P6M.L c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens AG Class N (0P6M.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


0P6M.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0P6M.L, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0P6M.L, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0P6M.L, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0P6M.L, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0P6M.L, с текущим значением в 8.95, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.95
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 4.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.71
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 24.22, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0024.22

Сравнение коэффициента Шарпа 0P6M.L и SPY

Показатель коэффициента Шарпа 0P6M.L на текущий момент составляет 2.10, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0P6M.L и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.44
3.69
0P6M.L
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0P6M.L и SPY

Дивидендная доходность 0P6M.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности SPY в 1.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
0P6M.L
Siemens AG Class N
2.54%2.51%3.09%2.29%2.99%3.26%3.80%3.10%3.01%3.66%3.20%2.91%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.20%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок 0P6M.L и SPY

Максимальная просадка 0P6M.L за все время составила -67.82%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0P6M.L и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.99%
0
0P6M.L
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности 0P6M.L и SPY

Siemens AG Class N (0P6M.L) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что 0P6M.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.69%
2.51%
0P6M.L
SPY