PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 0P6M.L с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


0P6M.LSPY
Дох-ть с нач. г.10.15%23.55%
Дох-ть за 1 год50.66%41.88%
Дох-ть за 3 года12.08%9.84%
Дох-ть за 5 лет17.66%15.74%
Дох-ть за 10 лет11.97%13.19%
Коэф-т Шарпа2.163.62
Коэф-т Сортино2.714.77
Коэф-т Омега1.391.68
Коэф-т Кальмара2.004.11
Коэф-т Мартина7.1823.79
Индекс Язвы6.90%1.83%
Дневная вол-ть22.89%12.04%
Макс. просадка-67.82%-55.19%
Текущая просадка-3.75%-0.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между 0P6M.L и SPY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности 0P6M.L и SPY

С начала года, 0P6M.L показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 23.55%. За последние 10 лет акции 0P6M.L уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.97% против 13.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.88%
16.63%
0P6M.L
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение 0P6M.L c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens AG Class N (0P6M.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


0P6M.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0P6M.L, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0P6M.L, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0P6M.L, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0P6M.L, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0P6M.L, с текущим значением в 6.86, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.86
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 19.29, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0019.29

Сравнение коэффициента Шарпа 0P6M.L и SPY

Показатель коэффициента Шарпа 0P6M.L на текущий момент составляет 2.16, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0P6M.L и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.89
3.00
0P6M.L
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0P6M.L и SPY

Дивидендная доходность 0P6M.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности SPY в 1.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
0P6M.L
Siemens AG Class N
2.59%2.51%3.09%2.29%2.99%3.26%3.80%3.10%3.01%3.66%3.20%2.91%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.20%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок 0P6M.L и SPY

Максимальная просадка 0P6M.L за все время составила -67.82%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0P6M.L и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-4.09%
-0.48%
0P6M.L
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности 0P6M.L и SPY

Siemens AG Class N (0P6M.L) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что 0P6M.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.04%
2.67%
0P6M.L
SPY