Сравнение 0P4F.L с ASML
0P4F.L (Ford Motor Company) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. 0P4F.L operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, 0P4F.L returned 6.75%/yr vs 36.00%/yr for ASML. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 0P4F.L и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 0P4F.L показывает доходность 12.22%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 74.80%. За последние 10 лет акции 0P4F.L уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 6.75% против 36.00% соответственно.
0P4F.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 12.22%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 45.02%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 6.75%
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.61%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 146.81%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
Сравнение доходности по годам 0P4F.L и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0P4F.L Ford Motor Company | 12.22% | 42.85% | -16.71% | 11.98% | -42.26% | 132.07% | -2.95% | 28.68% | -34.54% | 5.46% |
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between 0P4F.L and ASML is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2013 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0P4F.L vs. ASML — Ранг доходности на риск
0P4F.L
ASML
Сравнение 0P4F.L c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ford Motor Company (0P4F.L) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0P4F.L | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.45 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 7.83 | -5.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 21.08 | -15.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0P4F.L и ASML
Максимальная просадка 0P4F.L за все время составила -66.41%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0P4F.L и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0P4F.L | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.41% | -90.00% | +23.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.11% | -17.85% | -4.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.17% | -45.38% | +7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.38% | -56.84% | -4.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.91% | -56.84% | -6.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.24% | -1.89% | -29.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.79% | -28.12% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 6.63% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0P4F.L и ASML
Ford Motor Company (0P4F.L) имеет более высокую волатильность в 20.08% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 17.27%. Это указывает на то, что 0P4F.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0P4F.L | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.08% | 17.27% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.46% | 34.58% | -5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.63% | 42.75% | -5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.55% | 42.44% | -4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.11% | 38.72% | +5.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0P4F.L и ASML
Дивидендная доходность 0P4F.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности ASML в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0P4F.L Ford Motor Company | 4.15% | 5.68% | 4.53% | 3.64% | 4.37% | 0.49% | 1.69% | 6.47% | 9.49% | 5.17% | 4.77% | 4.58% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 0P4F.L и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ford Motor Company и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
0P4F.L and ASML have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 0P4F.L и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор