PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0GZD.DE с ESEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 0GZD.DE с ESEA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0GZD.DE (BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC) and ESEA.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - 0GZD.DE is a Metals fund tracking the RICI Enhanced Industrial Metals (EUR Hedged), while ESEA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 0GZD.DE returned 5.74%/yr vs 14.54%/yr for ESEA.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. 0GZD.DE charges 1.20%/yr vs 0.15%/yr for ESEA.DE.

Доходность

Сравнение доходности 0GZD.DE и ESEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC (0GZD.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0GZD.DE торгуется в EUR, в то время как ESEA.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESEA.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 0GZD.DE показывает доходность 11.84%, а ESEA.DE немного ниже – 11.31%.

0GZD.DE

1 день
-0.26%
1 месяц
3.36%
С начала года
11.84%
6 месяцев
15.44%
1 год
30.27%
3 года*
12.45%
5 лет*
5.74%
10 лет*
—

ESEA.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
5.20%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.29%
1 год
25.47%
3 года*
18.80%
5 лет*
14.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0GZD.DE и ESEA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
0GZD.DE
BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC		11.84%16.30%4.70%-4.91%-2.95%24.31%11.15%0.46%
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		11.32%4.18%32.44%22.22%-14.52%41.11%7.15%11.44%

Correlation

The correlation between 0GZD.DE and ESEA.DE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2019 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с 0GZD.DE:
0GZD.DE с XMWJ.DE0GZD.DE с B4NB.DE0GZD.DE с ALUM.L0GZD.DE с BNQP.DE0GZD.DE с AIGI.L0GZD.DE с META.L0GZD.DE с ZINC.L
Часто сравнивают с ESEA.DE:
ESEA.DE с PE500.PAESEA.DE с VOOESEA.DE с DYNFESEA.DE с TTE.PAESEA.DE с BRK-BESEA.DE с SPYESEA.DE с AIL.DE

Доходность на риск

0GZD.DE vs. ESEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0GZD.DE
Ранг доходности на риск 0GZD.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0GZD.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0GZD.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0GZD.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0GZD.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0GZD.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ESEA.DE
Ранг доходности на риск ESEA.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEA.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEA.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEA.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEA.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEA.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0GZD.DE c ESEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC (0GZD.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0GZD.DEESEA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.04

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.82

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.53

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.05

12.07

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0GZD.DE vs. ESEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0GZD.DE на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESEA.DE равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0GZD.DE и ESEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0GZD.DEESEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.04

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.90

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.88

-0.40

Просадки

Сравнение просадок 0GZD.DE и ESEA.DE

Максимальная просадка 0GZD.DE за все время составила -39.86%, что больше максимальной просадки ESEA.DE в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0GZD.DE и ESEA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0GZD.DEESEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-33.64%

-6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-7.19%

-2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.15%

-22.79%

+5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.86%

-22.79%

-17.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-0.41%

-8.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.47%

-4.87%

-14.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.10%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности 0GZD.DE и ESEA.DE

BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC (0GZD.DE) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что 0GZD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0GZD.DEESEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

3.03%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

8.65%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

12.45%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

15.91%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

17.81%

+0.30%

Сравнение комиссий 0GZD.DE и ESEA.DE

0GZD.DE берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии ESEA.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0GZD.DE и ESEA.DE

0GZD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
0GZD.DE
BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		1.06%0.76%0.65%0.00%1.08%0.64%0.67%

Часто задаваемые вопросы

0GZD.DE and ESEA.DE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESEA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESEA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.20% for 0GZD.DE.

0GZD.DE is categorized as Metals, while ESEA.DE is S&P 500. 0GZD.DE tracks RICI Enhanced Industrial Metals (EUR Hedged), while ESEA.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 1.20% for 0GZD.DE and 0.15% for ESEA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0GZD.DE и ESEA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор