PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0GZD.DE с 0GZB.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 0GZD.DE с 0GZB.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC (0GZD.DE) и BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE).

0GZD.DE и 0GZB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 0GZD.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность RICI Enhanced Industrial Metals (EUR Hedged). Фонд был запущен 7 авг. 2019 г.. 0GZB.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность RICI Enhanced Copper (EUR Hedged). Фонд был запущен 7 авг. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 0GZD.DE и 0GZB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC (0GZD.DE) и BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 0GZD.DE и 0GZB.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
0GZD.DE
BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC		2.15%16.30%4.70%-4.91%-2.95%24.31%11.15%1.38%
0GZB.DE
BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC		0.25%33.47%8.38%3.72%-11.58%20.19%21.59%6.66%

Доходность по периодам

С начала года, 0GZD.DE показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у 0GZB.DE с доходностью 0.25%.

0GZD.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-3.14%
С начала года
2.15%
6 месяцев
11.74%
1 год
17.46%
3 года*
6.24%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—

0GZB.DE

1 день
-0.48%
1 месяц
-4.84%
С начала года
0.25%
6 месяцев
18.71%
1 год
27.39%
3 года*
12.51%
5 лет*
7.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC

BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC

Часто сравнивают с 0GZD.DE:
0GZD.DE с B4NB.DE0GZD.DE с ALUM.L0GZD.DE с ASRM.DE0GZD.DE с BCIM0GZD.DE с TMET0GZD.DE с AIGI.L0GZD.DE с DBB
Часто сравнивают с 0GZB.DE:
0GZB.DE с QQQ0GZB.DE с SLX0GZB.DE с FNGU0GZB.DE с VOOG0GZB.DE с SHY0GZB.DE с XLK0GZB.DE с VOO

Сравнение комиссий 0GZD.DE и 0GZB.DE

И 0GZD.DE, и 0GZB.DE имеют комиссию равную 1.20%.

0GZD.DE
BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC
0GZB.DE
BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC

Доходность на риск

0GZD.DE vs. 0GZB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0GZD.DE
Ранг доходности на риск 0GZD.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0GZD.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0GZD.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0GZD.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0GZD.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0GZD.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
0GZB.DE
Ранг доходности на риск 0GZB.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0GZB.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0GZB.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0GZB.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0GZB.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0GZB.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0GZD.DE c 0GZB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC (0GZD.DE) и BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0GZD.DE0GZB.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.32

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.89

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

2.73

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

10.25

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0GZD.DE vs. 0GZB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0GZD.DE на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 0GZB.DE равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0GZD.DE и 0GZB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0GZD.DE0GZB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.32

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.36

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.56

-0.16

Корреляция

Корреляция между 0GZD.DE и 0GZB.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0GZD.DE и 0GZB.DE

Ни 0GZD.DE, ни 0GZB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 0GZD.DE и 0GZB.DE

Максимальная просадка 0GZD.DE за все время составила -39.86%, что больше максимальной просадки 0GZB.DE в -31.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0GZD.DE и 0GZB.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

0GZD.DE0GZB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-31.84%

-8.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-11.71%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.86%

-31.84%

-8.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.81%

-8.81%

-8.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.67%

-10.30%

-9.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

3.12%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности 0GZD.DE и 0GZB.DE

BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC (0GZD.DE) и BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE) имеют волатильность 5.58% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

0GZD.DE0GZB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

5.61%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

16.86%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

20.67%

-5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

20.70%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

20.49%

-2.29%