PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0GZB.DE с 0GZD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 0GZB.DE с 0GZD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0GZB.DE (BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC) and 0GZD.DE (BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC) are both Metals funds from BNP Paribas - 0GZB.DE tracks the RICI Enhanced Copper (EUR Hedged) while 0GZD.DE tracks the RICI Enhanced Industrial Metals (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, 0GZB.DE returned 6.77%/yr vs 5.74%/yr for 0GZD.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 0GZB.DE и 0GZD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE) и BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC (0GZD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 0GZB.DE показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у 0GZD.DE с доходностью 11.84%.

0GZB.DE

1 день
0.84%
1 месяц
3.24%
С начала года
10.76%
6 месяцев
20.27%
1 год
40.22%
3 года*
18.68%
5 лет*
6.77%
10 лет*
—

0GZD.DE

1 день
-0.26%
1 месяц
3.36%
С начала года
11.84%
6 месяцев
15.44%
1 год
30.27%
3 года*
12.45%
5 лет*
5.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0GZB.DE и 0GZD.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
0GZB.DE
BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC		10.76%33.47%8.38%3.72%-11.58%20.19%21.59%6.66%
0GZD.DE
BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC		11.84%16.30%4.70%-4.91%-2.95%24.31%11.15%1.38%

Correlation

The correlation between 0GZB.DE and 0GZD.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2019 г.

0.82

The correlation between 0GZB.DE and 0GZD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC

BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC

Часто сравнивают с 0GZB.DE:
0GZB.DE с SLX0GZB.DE с QQQ0GZB.DE с FNGU0GZB.DE с VOOG0GZB.DE с SHY0GZB.DE с XLK0GZB.DE с VOO
Часто сравнивают с 0GZD.DE:
0GZD.DE с XMWJ.DE0GZD.DE с B4NB.DE0GZD.DE с ALUM.L0GZD.DE с BNQP.DE0GZD.DE с AIGI.L0GZD.DE с META.L0GZD.DE с ZINC.L

Доходность на риск

0GZB.DE vs. 0GZD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0GZB.DE
Ранг доходности на риск 0GZB.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0GZB.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0GZB.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0GZB.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0GZB.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0GZB.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
0GZD.DE
Ранг доходности на риск 0GZD.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0GZD.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0GZD.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0GZD.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0GZD.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0GZD.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0GZB.DE c 0GZD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE) и BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC (0GZD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0GZB.DE0GZD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.04

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.86

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

3.25

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.08

12.05

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0GZB.DE vs. 0GZD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0GZB.DE на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 0GZD.DE равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0GZB.DE и 0GZD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0GZB.DE0GZD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.04

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.30

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.48

+0.15

Просадки

Сравнение просадок 0GZB.DE и 0GZD.DE

Максимальная просадка 0GZB.DE за все время составила -31.84%, что меньше максимальной просадки 0GZD.DE в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0GZB.DE и 0GZD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0GZB.DE0GZD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.84%

-39.86%

+8.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-9.42%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.85%

-17.15%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.84%

-39.86%

+8.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-8.92%

+6.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.14%

-19.47%

+9.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.54%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности 0GZB.DE и 0GZD.DE

BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC (0GZD.DE) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что 0GZB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0GZD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0GZB.DE0GZD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

4.69%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.81%

12.59%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

15.00%

+5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

19.20%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

18.11%

+2.38%

Сравнение комиссий 0GZB.DE и 0GZD.DE

И 0GZB.DE, и 0GZD.DE имеют комиссию равную 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0GZB.DE и 0GZD.DE

Ни 0GZB.DE, ни 0GZD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

0GZB.DE and 0GZD.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 1.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

0GZB.DE and 0GZD.DE have the same expense ratio: 1.20% per year.

0GZB.DE tracks RICI Enhanced Copper (EUR Hedged), while 0GZD.DE tracks RICI Enhanced Industrial Metals (EUR Hedged).

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0GZB.DE и 0GZD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор