Сравнение 0FLE.L с USFR.L
0FLE.L (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and USFR.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - 0FLE.L is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Note<5 Years Index, while USFR.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 0FLE.L returned 2.58%/yr vs 4.57%/yr for USFR.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. 0FLE.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for USFR.L.
Доходность
Сравнение доходности 0FLE.L и USFR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0FLE.L торгуется в EUR, в то время как USFR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USFR.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0FLE.L показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у USFR.L с доходностью 5.71%.
0FLE.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.14%
- С начала года
- 2.14%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- —
USFR.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 2.72%
- 6 месяцев
- 4.15%
- С начала года
- 5.71%
- 1 год
- 6.65%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 0FLE.L и USFR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0FLE.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 2.14% | 2.69% | 4.89% | 4.20% | -0.49% | -0.51% | -1.77% | 1.73% |
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 5.71% | -8.19% | 12.43% | 1.81% | 8.38% | 7.31% | -7.71% | 3.05% |
Correlation
The correlation between 0FLE.L and USFR.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0FLE.L vs. USFR.L — Ранг доходности на риск
0FLE.L
USFR.L
Сравнение 0FLE.L c USFR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (0FLE.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0FLE.L | USFR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.18 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.72 | 1.77 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.03 | 4.27 | +8.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0FLE.L и USFR.L
Максимальная просадка 0FLE.L за все время составила -3.91%, что меньше максимальной просадки USFR.L в -12.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0FLE.L и USFR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0FLE.L | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.91% | -12.40% | +8.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.71% | -3.74% | +3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.86% | -12.07% | +9.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.86% | -12.07% | +9.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -4.14% | +4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -5.58% | +4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 1.55% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0FLE.L и USFR.L
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (0FLE.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) имеют волатильность 1.55% и 1.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0FLE.L | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.52% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.12% | 4.62% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 6.63% | -3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.74% | 8.12% | -4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.07% | 7.82% | -4.75% |
Сравнение комиссий 0FLE.L и USFR.L
0FLE.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии USFR.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0FLE.L и USFR.L
Дивидендная доходность 0FLE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что сопоставимо с доходностью USFR.L в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0FLE.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 4.69% | 5.04% | 6.01% | 5.52% | 1.49% | 0.58% | 1.60% | 2.96% | 2.07% | 0.36% |
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 4.73% | 4.32% | 5.24% | 4.58% | 0.78% | 0.00% | 0.57% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
0FLE.L and USFR.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 0FLE.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
0FLE.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for USFR.L.
0FLE.L is categorized as Ultrashort Bond, while USFR.L is Government Bonds. 0FLE.L tracks Bloomberg US Floating Rate Note<5 Years Index, while USFR.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.12% for 0FLE.L and 0.15% for USFR.L.
Подберите оптимальное распределение для 0FLE.L и USFR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор