PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение 0FLE.L с USFR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности 0FLE.L и USFR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (0FLE.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0FLE.L торгуется в EUR, в то время как USFR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USFR.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0FLE.L показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у USFR.L с доходностью 5.71%.


0FLE.L

1 день
0.47%
1 месяц
0.94%
6 месяцев
2.14%
С начала года
2.14%
1 год
3.33%
3 года*
3.92%
5 лет*
2.58%
10 лет*

USFR.L

1 день
0.17%
1 месяц
2.72%
6 месяцев
4.15%
С начала года
5.71%
1 год
6.65%
3 года*
4.35%
5 лет*
4.57%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0FLE.L и USFR.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
0FLE.L
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
2.14%2.69%4.89%4.20%-0.49%-0.51%-1.77%1.73%
USFR.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD
5.71%-8.19%12.43%1.81%8.38%7.31%-7.71%3.05%

Correlation

The correlation between 0FLE.L and USFR.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD

Доходность на риск

0FLE.L vs. USFR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

0FLE.L
Ранг доходности на риск 0FLE.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0FLE.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0FLE.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0FLE.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0FLE.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0FLE.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина

USFR.L
Ранг доходности на риск USFR.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0FLE.L c USFR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (0FLE.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


0FLE.LUSFR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.18

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

1.77

+2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.03

4.27

+8.76

0FLE.L vs. USFR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0FLE.L на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USFR.L равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0FLE.L и USFR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 0FLE.L и USFR.L

Максимальная просадка 0FLE.L за все время составила -3.91%, что меньше максимальной просадки USFR.L в -12.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0FLE.L и USFR.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


0FLE.LUSFR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.91%

-12.40%

+8.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.71%

-3.74%

+3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.86%

-12.07%

+9.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.86%

-12.07%

+9.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-4.14%

+4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-5.58%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

1.55%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности 0FLE.L и USFR.L

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (0FLE.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) имеют волатильность 1.55% и 1.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


0FLE.LUSFR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.52%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

4.62%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

6.63%

-3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.74%

8.12%

-4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.07%

7.82%

-4.75%

Сравнение комиссий 0FLE.L и USFR.L

0FLE.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии USFR.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов 0FLE.L и USFR.L

Дивидендная доходность 0FLE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что сопоставимо с доходностью USFR.L в 4.73%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
0FLE.L
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
4.69%5.04%6.01%5.52%1.49%0.58%1.60%2.96%2.07%0.36%
USFR.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD
4.73%4.32%5.24%4.58%0.78%0.00%0.57%1.09%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


0FLE.L and USFR.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 0FLE.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

0FLE.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for USFR.L.

0FLE.L is categorized as Ultrashort Bond, while USFR.L is Government Bonds. 0FLE.L tracks Bloomberg US Floating Rate Note<5 Years Index, while USFR.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.12% for 0FLE.L and 0.15% for USFR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0FLE.L и USFR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор