Сравнение 0FLE.L с VUSC.L
0FLE.L (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and VUSC.L (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - 0FLE.L is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Note<5 Years Index, while VUSC.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year. Both are passively managed. Over the past 5 years, 0FLE.L returned 2.58%/yr vs 3.36%/yr for VUSC.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. 0FLE.L charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for VUSC.L.
Доходность
Сравнение доходности 0FLE.L и VUSC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0FLE.L торгуется в EUR, в то время как VUSC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSC.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0FLE.L показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у VUSC.L с доходностью 3.87%.
0FLE.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.14%
- С начала года
- 2.14%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- —
VUSC.L
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- 2.83%
- С начала года
- 3.87%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 0FLE.L и VUSC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0FLE.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 2.14% | 2.69% | 4.89% | 4.20% | -0.49% | -0.51% | -1.77% | 2.79% | -1.53% |
VUSC.L Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.87% | -6.48% | 12.35% | 1.78% | 2.14% | 7.65% | -5.41% | 8.60% | 3.36% |
Correlation
The correlation between 0FLE.L and VUSC.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0FLE.L vs. VUSC.L — Ранг доходности на риск
0FLE.L
VUSC.L
Сравнение 0FLE.L c VUSC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (0FLE.L) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD (Dist) (VUSC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0FLE.L | VUSC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.19 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.72 | 1.90 | +2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.03 | 4.94 | +8.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0FLE.L и VUSC.L
Максимальная просадка 0FLE.L за все время составила -3.91%, что меньше максимальной просадки VUSC.L в -11.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0FLE.L и VUSC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0FLE.L | VUSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.91% | -11.56% | +7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.71% | -3.17% | +2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.86% | -10.56% | +7.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.86% | -11.56% | +8.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -4.22% | +4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -4.41% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 1.22% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0FLE.L и VUSC.L
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (0FLE.L) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD (Dist) (VUSC.L) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что 0FLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0FLE.L | VUSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.33% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.12% | 4.10% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 5.76% | -3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.74% | 7.45% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.07% | 7.72% | -4.65% |
Сравнение комиссий 0FLE.L и VUSC.L
0FLE.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VUSC.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0FLE.L и VUSC.L
Дивидендная доходность 0FLE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности VUSC.L в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0FLE.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 4.69% | 5.04% | 6.01% | 5.52% | 1.49% | 0.58% | 1.60% | 2.96% | 2.07% | 0.36% |
VUSC.L Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.93% | 4.94% | 4.85% | 4.15% | 1.92% | 1.03% | 2.12% | 2.92% | 1.75% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
0FLE.L and VUSC.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSC.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSC.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for 0FLE.L.
0FLE.L is categorized as Ultrashort Bond, while VUSC.L is Corporate Bonds. 0FLE.L tracks Bloomberg US Floating Rate Note<5 Years Index, while VUSC.L tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for 0FLE.L and 0.09% for VUSC.L.
Подберите оптимальное распределение для 0FLE.L и VUSC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор