Сравнение 0FLE.L с JPSA.L
0FLE.L (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and JPSA.L (JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc) are both Ultrashort Bond funds. 0FLE.L is passively managed, while JPSA.L is actively managed. Over the past 5 years, 0FLE.L returned 2.44%/yr vs 4.33%/yr for JPSA.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. 0FLE.L charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for JPSA.L.
Доходность
Сравнение доходности 0FLE.L и JPSA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0FLE.L торгуется в EUR, в то время как JPSA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPSA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0FLE.L показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у JPSA.L с доходностью 4.56%.
0FLE.L
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.19%
- С начала года
- 1.42%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- —
JPSA.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- 3.09%
- С начала года
- 4.56%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 0FLE.L и JPSA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0FLE.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.42% | 2.69% | 4.89% | 4.20% | -0.49% | -0.51% | -1.77% | 1.73% |
JPSA.L JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc | 4.56% | -7.39% | 12.51% | 1.91% | 7.31% | 7.56% | -6.11% | 2.56% |
Correlation
The correlation between 0FLE.L and JPSA.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2019 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0FLE.L vs. JPSA.L — Ранг доходности на риск
0FLE.L
JPSA.L
Сравнение 0FLE.L c JPSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (0FLE.L) и JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc (JPSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0FLE.L | JPSA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 1.50 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 3.96 | +6.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0FLE.L и JPSA.L
Максимальная просадка 0FLE.L за все время составила -3.91%, что меньше максимальной просадки JPSA.L в -11.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0FLE.L и JPSA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0FLE.L | JPSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.91% | -11.79% | +7.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.71% | -3.69% | +2.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.86% | -11.07% | +8.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.86% | -11.79% | +8.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -4.27% | +3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -5.08% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 1.39% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0FLE.L и JPSA.L
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (0FLE.L) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc (JPSA.L) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что 0FLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0FLE.L | JPSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 1.12% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 4.41% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84% | 6.12% | -3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.75% | 7.55% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.08% | 7.29% | -4.21% |
Сравнение комиссий 0FLE.L и JPSA.L
0FLE.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JPSA.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0FLE.L и JPSA.L
Дивидендная доходность 0FLE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, тогда как JPSA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0FLE.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 4.72% | 5.04% | 6.01% | 5.52% | 1.49% | 0.58% | 1.60% | 2.96% | 2.07% | 0.36% |
JPSA.L JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
0FLE.L and JPSA.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 0FLE.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
0FLE.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for JPSA.L.
They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.12% for 0FLE.L and 0.18% for JPSA.L.
Подберите оптимальное распределение для 0FLE.L и JPSA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор