PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение 0FLE.L с ERNE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности 0FLE.L и ERNE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (0FLE.L) и iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) (ERNE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 0FLE.L показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у ERNE.L с доходностью 1.15%.


0FLE.L

1 день
-0.70%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
1.19%
С начала года
1.42%
1 год
2.61%
3 года*
3.68%
5 лет*
2.44%
10 лет*

ERNE.L

1 день
-0.03%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
1.04%
С начала года
1.15%
1 год
2.14%
3 года*
3.26%
5 лет*
2.15%
10 лет*
1.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0FLE.L и ERNE.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0FLE.L
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
1.42%2.69%4.89%4.20%-0.49%-0.51%-1.77%2.79%-1.65%-0.04%
ERNE.L
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)
1.15%2.59%4.15%3.38%-0.24%-0.36%0.07%0.32%-0.60%-0.11%

Correlation

The correlation between 0FLE.L and ERNE.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2017 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Доходность на риск

0FLE.L vs. ERNE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

0FLE.L
Ранг доходности на риск 0FLE.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0FLE.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0FLE.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0FLE.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0FLE.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0FLE.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина

ERNE.L
Ранг доходности на риск ERNE.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNE.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNE.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNE.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNE.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNE.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0FLE.L c ERNE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (0FLE.L) и iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) (ERNE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


0FLE.LERNE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.86

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

11.97

-8.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.05

66.31

-56.27

0FLE.L vs. ERNE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0FLE.L на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа ERNE.L равного 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0FLE.L и ERNE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 0FLE.L и ERNE.L

Максимальная просадка 0FLE.L за все время составила -3.91%, что больше максимальной просадки ERNE.L в -3.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0FLE.L и ERNE.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


0FLE.LERNE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.91%

-3.05%

-0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.71%

-0.18%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.86%

-0.33%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.86%

-1.12%

-1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.03%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-0.28%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.03%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности 0FLE.L и ERNE.L

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (0FLE.L) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) (ERNE.L) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что 0FLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


0FLE.LERNE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

0.20%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

0.48%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84%

0.58%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.75%

0.60%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.08%

0.76%

+2.32%

Сравнение комиссий 0FLE.L и ERNE.L

0FLE.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии ERNE.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов 0FLE.L и ERNE.L

Дивидендная доходность 0FLE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности ERNE.L в 2.33%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0FLE.L
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
4.72%5.04%6.01%5.52%1.49%0.58%1.60%2.96%2.07%0.36%0.00%0.00%
ERNE.L
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)
2.33%2.74%3.80%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.13%

Часто задаваемые вопросы


0FLE.L and ERNE.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ERNE.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ERNE.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for 0FLE.L.

0FLE.L tracks Bloomberg US Floating Rate Note<5 Years Index, while ERNE.L tracks Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR). Their fees differ too: 0.12% for 0FLE.L and 0.09% for ERNE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0FLE.L и ERNE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор