Сравнение 0FLE.L с ERNE.L
0FLE.L (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and ERNE.L (iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)) are both Ultrashort Bond funds from iShares - 0FLE.L tracks the Bloomberg US Floating Rate Note<5 Years Index while ERNE.L tracks the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 5 years, 0FLE.L returned 2.44%/yr vs 2.15%/yr for ERNE.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. 0FLE.L charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for ERNE.L.
Доходность
Сравнение доходности 0FLE.L и ERNE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 0FLE.L показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у ERNE.L с доходностью 1.15%.
0FLE.L
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.19%
- С начала года
- 1.42%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- —
ERNE.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.04%
- С начала года
- 1.15%
- 1 год
- 2.14%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 1.03%
Сравнение доходности по годам 0FLE.L и ERNE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0FLE.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.42% | 2.69% | 4.89% | 4.20% | -0.49% | -0.51% | -1.77% | 2.79% | -1.65% | -0.04% |
ERNE.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 1.15% | 2.59% | 4.15% | 3.38% | -0.24% | -0.36% | 0.07% | 0.32% | -0.60% | -0.11% |
Correlation
The correlation between 0FLE.L and ERNE.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2017 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0FLE.L vs. ERNE.L — Ранг доходности на риск
0FLE.L
ERNE.L
Сравнение 0FLE.L c ERNE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (0FLE.L) и iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) (ERNE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0FLE.L | ERNE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.86 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 11.97 | -8.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 66.31 | -56.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0FLE.L и ERNE.L
Максимальная просадка 0FLE.L за все время составила -3.91%, что больше максимальной просадки ERNE.L в -3.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0FLE.L и ERNE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0FLE.L | ERNE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.91% | -3.05% | -0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.71% | -0.18% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.86% | -0.33% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.86% | -1.12% | -1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.03% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -0.28% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.03% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0FLE.L и ERNE.L
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (0FLE.L) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) (ERNE.L) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что 0FLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0FLE.L | ERNE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 0.20% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 0.48% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84% | 0.58% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.75% | 0.60% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.08% | 0.76% | +2.32% |
Сравнение комиссий 0FLE.L и ERNE.L
0FLE.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии ERNE.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0FLE.L и ERNE.L
Дивидендная доходность 0FLE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности ERNE.L в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0FLE.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 4.72% | 5.04% | 6.01% | 5.52% | 1.49% | 0.58% | 1.60% | 2.96% | 2.07% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
ERNE.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 2.33% | 2.74% | 3.80% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
0FLE.L and ERNE.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNE.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNE.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for 0FLE.L.
0FLE.L tracks Bloomberg US Floating Rate Note<5 Years Index, while ERNE.L tracks Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR). Their fees differ too: 0.12% for 0FLE.L and 0.09% for ERNE.L.
Подберите оптимальное распределение для 0FLE.L и ERNE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор