Сравнение 0B2.DE с WMT
0B2.DE (BAWAG Group AG) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. 0B2.DE operates in Banks - Regional (Financial Services), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, 0B2.DE returned 35.83%/yr vs 23.95%/yr for WMT. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности 0B2.DE и WMT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0B2.DE торгуется в EUR, в то время как WMT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0B2.DE показывает доходность 23.06%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 10.75%.
0B2.DE
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 23.06%
- 6 месяцев
- 30.46%
- 1 год
- 48.59%
- 3 года*
- 62.56%
- 5 лет*
- 35.83%
- 10 лет*
- —
WMT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.45%
- С начала года
- 10.75%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 31.63%
- 5 лет*
- 23.95%
- 10 лет*
- 19.46%
Сравнение доходности по годам 0B2.DE и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0B2.DE BAWAG Group AG | 23.06% | 70.86% | 82.66% | 6.44% | -1.75% | 40.29% | -5.03% | 9.08% | -12.93% |
WMT Walmart Inc. | 10.31% | 9.72% | 85.47% | 9.50% | 5.70% | 9.60% | 13.16% | 33.10% | 13.01% |
Correlation
The correlation between 0B2.DE and WMT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2018 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0B2.DE vs. WMT — Ранг доходности на риск
0B2.DE
WMT
Сравнение 0B2.DE c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAWAG Group AG (0B2.DE) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0B2.DE | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 1.83 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | 6.33 | +3.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0B2.DE и WMT
Максимальная просадка 0B2.DE за все время составила -53.63%, что больше максимальной просадки WMT в -33.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0B2.DE и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0B2.DE | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.63% | -33.52% | -20.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -15.92% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.84% | -25.42% | +5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.88% | -25.42% | -5.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -9.50% | +7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -8.44% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 4.60% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0B2.DE и WMT
Текущая волатильность для BAWAG Group AG (0B2.DE) составляет 7.37%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 10.06%. Это указывает на то, что 0B2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0B2.DE | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 10.06% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.15% | 19.19% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.45% | 24.36% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.31% | 22.57% | +10.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.08% | 22.84% | +18.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0B2.DE и WMT
Дивидендная доходность 0B2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности WMT в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0B2.DE BAWAG Group AG | 4.12% | 4.28% | 6.21% | 7.69% | 6.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 0B2.DE и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAWAG Group AG и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
0B2.DE and WMT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 0B2.DE и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор