PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0B2.DE с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0B2.DE с TMUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0B2.DE (BAWAG Group AG) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. 0B2.DE operates in Banks - Regional (Financial Services), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, 0B2.DE returned 35.83%/yr vs 6.35%/yr for TMUS. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0B2.DE и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BAWAG Group AG (0B2.DE) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0B2.DE торгуется в EUR, в то время как TMUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TMUS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0B2.DE показывает доходность 23.06%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -9.64%.

0B2.DE

1 день
2.92%
1 месяц
-0.39%
С начала года
23.06%
6 месяцев
32.32%
1 год
45.45%
3 года*
62.56%
5 лет*
35.83%
10 лет*
—

TMUS

1 день
1.42%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-9.64%
6 месяцев
-13.27%
1 год
-26.40%
3 года*
10.38%
5 лет*
6.35%
10 лет*
15.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0B2.DE и TMUS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
0B2.DE
BAWAG Group AG		23.06%70.86%82.66%6.44%-1.75%40.29%-5.03%9.08%-12.76%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-9.64%-17.67%48.93%11.57%28.19%-7.56%57.78%26.07%17.00%

Correlation

The correlation between 0B2.DE and TMUS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2018 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BAWAG Group AG

T-Mobile US, Inc.

Часто сравнивают с 0B2.DE:
0B2.DE с SCHG0B2.DE с SPY0B2.DE с EUNA.DE0B2.DE с DTE.DE0B2.DE с ALV.DE0B2.DE с RMD0B2.DE с III.L
Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL

Доходность на риск

0B2.DE vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0B2.DE
Ранг доходности на риск 0B2.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0B2.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0B2.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0B2.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0B2.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0B2.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0B2.DE c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAWAG Group AG (0B2.DE) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0B2.DETMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
-1.02

+2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
-1.44

+3.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.84

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

-0.87

+3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

-1.48

+11.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0B2.DE vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0B2.DE на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа TMUS равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0B2.DE и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0B2.DETMUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

-1.02

+2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.45

0.26

+1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.21

+0.74

Просадки

Сравнение просадок 0B2.DE и TMUS

Максимальная просадка 0B2.DE за все время составила -53.63%, что меньше максимальной просадки TMUS в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0B2.DE и TMUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0B2.DETMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.63%

-82.26%

+28.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-30.52%

+14.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.84%

-40.39%

+20.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.88%

-40.39%

+9.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-39.23%

+37.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.33%

-24.25%

+13.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

17.84%

-13.11%

Волатильность

Сравнение волатильности 0B2.DE и TMUS

BAWAG Group AG (0B2.DE) и T-Mobile US, Inc. (TMUS) имеют волатильность 7.37% и 7.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0B2.DETMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

7.11%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.15%

20.32%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.45%

26.10%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.31%

24.24%

+9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.10%

26.82%

+14.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0B2.DE и TMUS

Дивидендная доходность 0B2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности TMUS в 2.21%

ПозицияTTM2025202420232022
0B2.DE
BAWAG Group AG		4.12%4.28%6.21%7.69%6.11%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.21%1.80%1.28%0.41%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0B2.DE и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAWAG Group AG и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0B2.DE значения в EUR, TMUS значения в USD

Часто задаваемые вопросы

0B2.DE and TMUS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0B2.DE и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор