Сравнение 0B2.DE с SCHG
0B2.DE (BAWAG Group AG) is a stock, while SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Over the past 3 years, 0B2.DE returned 67.83%/yr vs 20.92%/yr for SCHG. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 0B2.DE и SCHG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0B2.DE торгуется в EUR, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0B2.DE показывает доходность 39.51%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 7.97%.
0B2.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 31.15%
- С начала года
- 39.51%
- 1 год
- 62.96%
- 3 года*
- 67.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 40.15%
SCHG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- 7.48%
- С начала года
- 7.97%
- 1 год
- 17.40%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 17.80%
- Всё время*
- 18.12%
Сравнение доходности по годам 0B2.DE и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
0B2.DE BAWAG Group AG | 39.51% | 70.86% | 82.66% | 5.16% | -1.57% | 6.09% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 7.97% | 3.56% | 43.86% | 45.60% | -27.58% | -0.70% |
Correlation
The correlation between 0B2.DE and SCHG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0B2.DE vs. SCHG — Ранг доходности на риск
0B2.DE
SCHG
Сравнение 0B2.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAWAG Group AG (0B2.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0B2.DE | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.19 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 1.12 | +2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | 3.17 | +10.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0B2.DE и SCHG
Максимальная просадка 0B2.DE за все время составила -30.88%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0B2.DE и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0B2.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.88% | -31.88% | +1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -15.64% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.84% | -28.18% | +8.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -1.75% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -5.21% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 5.50% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0B2.DE и SCHG
BAWAG Group AG (0B2.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 4.04% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0B2.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 4.10% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.08% | 11.88% | +9.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.52% | 16.39% | +10.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.10% | 22.04% | +7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.10% | 21.91% | +7.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0B2.DE и SCHG
Дивидендная доходность 0B2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности SCHG в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0B2.DE BAWAG Group AG | 3.63% | 4.28% | 6.21% | 7.69% | 6.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
0B2.DE and SCHG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 0B2.DE и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор