PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0883.HK с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0883.HK с MSFT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

0883.HK (CNOOC Ltd) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. 0883.HK operates in Oil & Gas E&P (Energy), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, 0883.HK returned 19.06%/yr vs 24.76%/yr for MSFT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0883.HK и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в CNOOC Ltd (0883.HK) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0883.HK торгуется в HKD, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0883.HK показывает доходность 25.35%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -13.90%. За последние 10 лет акции 0883.HK уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 19.06% против 24.76% соответственно.

0883.HK

1 день
-1.33%
1 месяц
0.98%
С начала года
25.35%
6 месяцев
23.73%
1 год
57.03%
3 года*
39.39%
5 лет*
36.11%
10 лет*
19.06%

MSFT

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.50%
С начала года
-13.90%
6 месяцев
-15.16%
1 год
-11.88%
3 года*
8.84%
5 лет*
11.31%
10 лет*
24.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0883.HK и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0883.HK
CNOOC Ltd		25.35%19.77%57.91%44.90%46.98%19.64%-40.48%13.63%12.79%21.28%
MSFT
Microsoft Corporation		-13.90%15.81%12.34%58.17%-27.90%53.30%41.89%56.73%21.06%41.81%

Correlation

The correlation between 0883.HK and MSFT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2007 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CNOOC Ltd

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с 0883.HK:
0883.HK с 0857.HK0883.HK с OXY0883.HK с 0386.HK0883.HK с BP.L0883.HK с 1898.HK0883.HK с 0006.HK0883.HK с BSM
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

0883.HK vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0883.HK
Ранг доходности на риск 0883.HK: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0883.HK: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0883.HK: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0883.HK: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0883.HK: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0883.HK: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0883.HK c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNOOC Ltd (0883.HK) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0883.HKMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
-0.47

+2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
-0.49

+3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.93

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

-0.36

+4.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.08

-0.75

+9.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0883.HK vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0883.HK на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0883.HK и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0883.HKMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

-0.47

+2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.43

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.92

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.61

-0.25

Просадки

Сравнение просадок 0883.HK и MSFT

Максимальная просадка 0883.HK за все время составила -74.17%, что больше максимальной просадки MSFT в -57.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0883.HK и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0883.HKMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.17%

-57.95%

-16.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.36%

-33.37%

+19.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.80%

-33.37%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.80%

-36.67%

+5.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.59%

-36.67%

-19.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.46%

-22.90%

+10.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.09%

-11.34%

-12.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.17%

15.84%

-9.67%

Волатильность

Сравнение волатильности 0883.HK и MSFT

Текущая волатильность для CNOOC Ltd (0883.HK) составляет 6.91%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.27%. Это указывает на то, что 0883.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0883.HKMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

10.27%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.84%

22.33%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.05%

25.28%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.73%

26.61%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.85%

27.02%

+4.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0883.HK и MSFT

Дивидендная доходность 0883.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности MSFT в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0883.HK
CNOOC Ltd		5.21%6.53%7.32%10.31%18.84%6.85%9.05%5.63%4.96%3.83%3.81%7.06%
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0883.HK и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CNOOC Ltd и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0883.HK значения в HKD, MSFT значения в USD

Часто задаваемые вопросы

0883.HK and MSFT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0883.HK и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор