PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 0857.HK с VALE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0857.HK с VALE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

0857.HK (PetroChina Co Ltd Class H) and VALE (Vale S.A.) are both stocks. 0857.HK operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while VALE operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, 0857.HK returned 11.80%/yr vs 18.48%/yr for VALE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0857.HK и VALE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в PetroChina Co Ltd Class H (0857.HK) и Vale S.A. (VALE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0857.HK торгуется в HKD, в то время как VALE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VALE были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0857.HK показывает доходность 17.92%, что значительно выше, чем у VALE с доходностью 9.69%. За последние 10 лет акции 0857.HK уступали акциям VALE по среднегодовой доходности: 11.80% против 18.48% соответственно.

0857.HK

1 день
1.27%
1 месяц
1.56%
6 месяцев
20.07%
С начала года
17.92%
1 год
43.42%
3 года*
27.13%
5 лет*
33.46%
10 лет*
11.80%

VALE

1 день
-0.22%
1 месяц
-8.58%
6 месяцев
-2.36%
С начала года
9.69%
1 год
52.04%
3 года*
8.87%
5 лет*
0.41%
10 лет*
18.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0857.HK и VALE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0857.HK
PetroChina Co Ltd Class H		17.92%46.96%27.73%56.92%13.08%55.95%-35.38%-17.02%-9.64%-4.43%
VALE
Vale S.A.		9.69%61.01%-39.15%1.56%32.77%-0.92%31.81%2.18%12.49%69.32%

Correlation

The correlation between 0857.HK and VALE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2007 г.

0.17

The correlation between 0857.HK and VALE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PetroChina Co Ltd Class H

Vale S.A.

Часто сравнивают с 0857.HK:
0857.HK с 0883.HK0857.HK с 0700.HK0857.HK с 0338.HK0857.HK с 2015.HK0857.HK с PBR0857.HK с 1088.HK0857.HK с 9909.HK
Часто сравнивают с VALE:
VALE с RIOVALE с PBRVALE с ETVALE с GGBVALE с GLEN.LVALE с MOVALE с VICI

Доходность на риск

0857.HK vs. VALE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0857.HK
Ранг доходности на риск 0857.HK: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0857.HK: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0857.HK: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0857.HK: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0857.HK: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0857.HK: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VALE
Ранг доходности на риск VALE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0857.HK c VALE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PetroChina Co Ltd Class H (0857.HK) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

0857.HKVALEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.66

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.19

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

2.48

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.14

6.80

-1.67

0857.HK vs. VALE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0857.HK на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALE равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0857.HK и VALE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 0857.HK и VALE

Максимальная просадка 0857.HK за все время составила -84.31%, что меньше максимальной просадки VALE в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0857.HK и VALE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0857.HKVALEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.31%

-92.78%

+8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.36%

-21.06%

-6.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.54%

-42.17%

+5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.54%

-50.14%

+13.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.64%

-58.05%

-6.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.86%

-20.27%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.57%

-44.73%

-5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.62%

7.67%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности 0857.HK и VALE

Текущая волатильность для PetroChina Co Ltd Class H (0857.HK) составляет 8.55%, в то время как у Vale S.A. (VALE) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что 0857.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0857.HKVALEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

9.22%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.45%

26.67%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.72%

31.60%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.16%

35.50%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.67%

40.53%

-10.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0857.HK и VALE

Дивидендная доходность 0857.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности VALE в 4.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0857.HK
PetroChina Co Ltd Class H		5.51%6.13%8.07%9.14%9.71%7.57%5.16%3.81%1.15%1.24%0.94%3.89%
VALE
Vale S.A.		4.05%7.29%11.41%7.75%8.63%19.70%2.72%2.63%4.16%3.77%1.06%7.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0857.HK и VALE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PetroChina Co Ltd Class H и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0857.HK значения в HKD, VALE значения в USD

Часто задаваемые вопросы

0857.HK and VALE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0857.HK и VALE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор