PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0857.HK с VALE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение 0857.HK с VALE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PetroChina Co Ltd Class H (0857.HK) и Vale S.A. (VALE).

Доходность

Сравнение доходности 0857.HK и VALE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в PetroChina Co Ltd Class H (0857.HK) и Vale S.A. (VALE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 0857.HK и VALE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0857.HK
PetroChina Co Ltd Class H		28.52%46.96%27.73%56.92%13.08%55.95%-33.02%-17.79%-9.45%-4.43%
VALE
Vale S.A.		25.13%61.01%-39.15%1.56%32.77%-0.92%31.81%2.18%12.49%69.32%
Разные валюты инструментов

0857.HK торгуется в HKD, в то время как VALE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VALE были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0857.HK показывает доходность 28.52%, что значительно выше, чем у VALE с доходностью 25.13%. За последние 10 лет акции 0857.HK уступали акциям VALE по среднегодовой доходности: 13.87% против 23.06% соответственно.

0857.HK

1 день
2.09%
1 месяц
3.26%
С начала года
28.52%
6 месяцев
49.58%
1 год
81.17%
3 года*
42.00%
5 лет*
41.75%
10 лет*
13.87%

VALE

1 день
0.88%
1 месяц
1.82%
С начала года
25.13%
6 месяцев
50.60%
1 год
70.08%
3 года*
9.28%
5 лет*
8.86%
10 лет*
23.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PetroChina Co Ltd Class H

Vale S.A.

Часто сравнивают с 0857.HK:
0857.HK с 0883.HK0857.HK с 0700.HK0857.HK с 0338.HK0857.HK с 2015.HK0857.HK с PBR0857.HK с 1088.HK0857.HK с 9909.HK
Часто сравнивают с VALE:
VALE с RIOVALE с PBRVALE с ETVALE с GLEN.LVALE с MOVALE с VICIVALE с TX

Доходность на риск

0857.HK vs. VALE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0857.HK
Ранг доходности на риск 0857.HK: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0857.HK: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0857.HK: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0857.HK: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0857.HK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0857.HK: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VALE
Ранг доходности на риск VALE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0857.HK c VALE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PetroChina Co Ltd Class H (0857.HK) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0857.HKVALEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.79

2.14

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

2.67

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.36

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.76

3.55

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.49

11.91

+4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0857.HK vs. VALE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0857.HK на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа VALE равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0857.HK и VALE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0857.HKVALEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.14

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.41

0.25

+1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.55

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.09

+0.33

Корреляция

Корреляция между 0857.HK и VALE составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0857.HK и VALE

Дивидендная доходность 0857.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности VALE в 3.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
0857.HK
PetroChina Co Ltd Class H		4.77%6.13%8.07%9.14%9.71%7.57%8.80%2.78%1.42%1.24%0.94%3.89%
VALE
Vale S.A.		3.55%7.29%11.41%7.75%8.63%19.70%2.72%2.63%4.16%3.77%1.06%7.48%

Просадки

Сравнение просадок 0857.HK и VALE

Максимальная просадка 0857.HK за все время составила -83.97%, что меньше максимальной просадки VALE в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0857.HK и VALE.

Загрузка...

Показатели просадок

0857.HKVALEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.97%

-92.78%

+8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.46%

-19.85%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.54%

-49.79%

+13.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.89%

-57.60%

-7.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-7.64%

+4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.92%

-36.94%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

5.94%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности 0857.HK и VALE

Текущая волатильность для PetroChina Co Ltd Class H (0857.HK) составляет 8.23%, в то время как у Vale S.A. (VALE) волатильность равна 12.08%. Это указывает на то, что 0857.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

0857.HKVALEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

12.08%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.05%

24.53%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.01%

32.89%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.52%

35.59%

-5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.12%

42.16%

-12.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0857.HK и VALE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PetroChina Co Ltd Class H и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0857.HK значения в HKD, VALE значения в USD