PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0823.HK с CPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0823.HK с CPT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0823.HK (Link Real Estate Investment Trust) and CPT (Camden Property Trust) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — 0823.HK in REIT - Retail, CPT in REIT - Residential. Over the past 10 years, 0823.HK returned 2.64%/yr vs 7.61%/yr for CPT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0823.HK и CPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Link Real Estate Investment Trust (0823.HK) и Camden Property Trust (CPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0823.HK торгуется в HKD, в то время как CPT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CPT были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0823.HK показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у CPT с доходностью 4.08%. За последние 10 лет акции 0823.HK уступали акциям CPT по среднегодовой доходности: 2.64% против 7.61% соответственно.

0823.HK

1 день
-0.21%
1 месяц
-5.26%
С начала года
11.92%
6 месяцев
11.09%
1 год
-0.33%
3 года*
-0.15%
5 лет*
-6.71%
10 лет*
2.64%

CPT

1 день
0.00%
1 месяц
8.58%
С начала года
4.08%
6 месяцев
12.74%
1 год
1.03%
3 года*
3.73%
5 лет*
0.30%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0823.HK и CPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0823.HK
Link Real Estate Investment Trust		11.92%13.19%-18.72%-18.83%-12.35%1.27%-10.88%7.34%13.32%48.91%
CPT
Camden Property Trust		4.08%-1.29%20.68%-7.65%-35.47%84.40%-2.72%23.55%-0.76%14.20%

Correlation

The correlation between 0823.HK and CPT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2007 г.

0.04

The correlation between 0823.HK and CPT shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.04 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Link Real Estate Investment Trust

Camden Property Trust

Часто сравнивают с 0823.HK:
0823.HK с 0083.HK0823.HK с 0016.HK0823.HK с EMGU.L0823.HK с SPY0823.HK с VOO0823.HK с UNP0823.HK с 9988.HK
Часто сравнивают с CPT:
CPT с MAACPT с CCICPT с IRMCPT с VNOCPT с REGCPT с SPYCPT с VNQ

Доходность на риск

0823.HK vs. CPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0823.HK
Ранг доходности на риск 0823.HK: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0823.HK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0823.HK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0823.HK: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0823.HK: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0823.HK: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CPT
Ранг доходности на риск CPT: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPT: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0823.HK c CPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Link Real Estate Investment Trust (0823.HK) и Camden Property Trust (CPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0823.HKCPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
0.05

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
0.21

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.02

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

0.06

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.15

0.11

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0823.HK vs. CPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0823.HK на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа CPT равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0823.HK и CPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0823.HKCPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.05

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.01

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.31

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.21

+0.27

Просадки

Сравнение просадок 0823.HK и CPT

Максимальная просадка 0823.HK за все время составила -61.78%, что меньше максимальной просадки CPT в -71.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0823.HK и CPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0823.HKCPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.78%

-71.71%

+9.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.60%

-16.89%

-3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.27%

-24.84%

-6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.27%

-50.06%

-4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.78%

-50.06%

-11.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.07%

-26.11%

-17.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.21%

-16.45%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.42%

9.03%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности 0823.HK и CPT

Текущая волатильность для Link Real Estate Investment Trust (0823.HK) составляет 4.88%, в то время как у Camden Property Trust (CPT) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что 0823.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0823.HKCPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

5.20%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

14.36%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

19.38%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.70%

22.69%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.58%

24.36%

-1.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0823.HK и CPT

Дивидендная доходность 0823.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности CPT в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0823.HK
Link Real Estate Investment Trust		6.80%7.61%8.14%5.68%5.11%4.36%3.96%3.32%3.17%3.19%4.22%4.03%
CPT
Camden Property Trust		3.73%3.82%3.55%4.03%3.36%1.93%3.32%3.02%3.50%3.26%8.62%3.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0823.HK и CPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Link Real Estate Investment Trust и Camden Property Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0823.HK значения в HKD, CPT значения в USD

Часто задаваемые вопросы

0823.HK and CPT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0823.HK и CPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор