PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0728.HK с TSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0728.HK с TSM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

0728.HK (China Telecom) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. 0728.HK operates in Telecom Services (Communication Services), while TSM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, 0728.HK returned 9.02%/yr vs 35.93%/yr for TSM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0728.HK и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в China Telecom (0728.HK) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0728.HK торгуется в HKD, в то время как TSM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSM были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0728.HK показывает доходность -7.06%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 41.16%. За последние 10 лет акции 0728.HK уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 9.02% против 35.93% соответственно.

0728.HK

1 день
-2.00%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-7.06%
6 месяцев
-11.34%
1 год
-9.67%
3 года*
13.49%
5 лет*
22.31%
10 лет*
9.02%

TSM

1 день
0.67%
1 месяц
1.76%
С начала года
41.16%
6 месяцев
46.87%
1 год
102.65%
3 года*
60.81%
5 лет*
31.55%
10 лет*
35.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0728.HK и TSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0728.HK
China Telecom		-7.06%16.32%38.46%29.65%32.90%26.60%-29.60%-17.12%10.99%6.79%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		41.16%56.21%91.59%42.31%-36.64%12.70%91.80%63.98%-3.29%42.55%

Correlation

The correlation between 0728.HK and TSM is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.14

The correlation between 0728.HK and TSM shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

China Telecom

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Часто сравнивают с 0728.HK:
0728.HK с 0941.HK0728.HK с 0763.HK0728.HK с VZ0728.HK с 0939.HK0728.HK с DTE.DE0728.HK с 0700.HK0728.HK с 1810.HK
Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V

Доходность на риск

0728.HK vs. TSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0728.HK
Ранг доходности на риск 0728.HK: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0728.HK: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0728.HK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0728.HK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0728.HK: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0728.HK: 2828
Ранг коэф-та Мартина
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0728.HK c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Telecom (0728.HK) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

0728.HKTSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
2.70

-3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
3.29

-3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.40

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

5.51

-5.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

19.38

-20.14

0728.HK vs. TSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0728.HK на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа TSM равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0728.HK и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 0728.HK и TSM

Максимальная просадка 0728.HK за все время составила -71.89%, что больше максимальной просадки TSM в -56.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0728.HK и TSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0728.HKTSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.89%

-56.10%

-15.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.83%

-17.98%

-4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.24%

-36.97%

+11.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-56.10%

+30.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.40%

-56.10%

+3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.66%

-4.90%

-16.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.50%

-11.31%

-20.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.67%

5.10%

+7.57%

Волатильность

Сравнение волатильности 0728.HK и TSM

Текущая волатильность для China Telecom (0728.HK) составляет 9.23%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 13.44%. Это указывает на то, что 0728.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0728.HKTSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

13.44%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.00%

28.71%

-11.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.83%

36.73%

-15.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.03%

37.43%

-10.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.44%

34.19%

-6.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0728.HK и TSM

Дивидендная доходность 0728.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности TSM в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0728.HK
China Telecom		6.17%5.56%5.77%6.46%10.97%4.81%5.81%3.89%2.88%2.82%2.65%2.61%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.83%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0728.HK и TSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China Telecom и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0728.HK значения в HKD, TSM значения в TWD

Часто задаваемые вопросы

0728.HK and TSM have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0728.HK и TSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор