PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0728.HK с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0728.HK с MSFT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

0728.HK (China Telecom) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. 0728.HK operates in Telecom Services (Communication Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, 0728.HK returned 9.02%/yr vs 24.51%/yr for MSFT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0728.HK и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в China Telecom (0728.HK) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0728.HK торгуется в HKD, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0728.HK показывает доходность -7.06%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.30%. За последние 10 лет акции 0728.HK уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 9.02% против 24.51% соответственно.

0728.HK

1 день
-2.00%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-7.06%
6 месяцев
-11.34%
1 год
-9.67%
3 года*
13.49%
5 лет*
22.31%
10 лет*
9.02%

MSFT

1 день
0.09%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-18.30%
6 месяцев
-17.44%
1 год
-17.22%
3 года*
6.17%
5 лет*
9.77%
10 лет*
24.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0728.HK и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0728.HK
China Telecom		-7.06%16.32%38.46%29.65%32.90%26.60%-29.60%-17.12%10.99%6.79%
MSFT
Microsoft Corporation		-18.30%15.81%12.34%58.17%-27.90%53.30%41.89%56.73%21.06%41.81%

Correlation

The correlation between 0728.HK and MSFT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.05

The correlation between 0728.HK and MSFT shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

China Telecom

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с 0728.HK:
0728.HK с 0941.HK0728.HK с 0763.HK0728.HK с VZ0728.HK с 0939.HK0728.HK с DTE.DE0728.HK с 0700.HK0728.HK с 1810.HK
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

0728.HK vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0728.HK
Ранг доходности на риск 0728.HK: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0728.HK: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0728.HK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0728.HK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0728.HK: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0728.HK: 2828
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0728.HK c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Telecom (0728.HK) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

0728.HKMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
-0.71

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
-0.85

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.89

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.54

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

-1.11

+0.35

0728.HK vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0728.HK на текущий момент составляет -0.47, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0728.HK и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 0728.HK и MSFT

Максимальная просадка 0728.HK за все время составила -71.89%, что больше максимальной просадки MSFT в -57.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0728.HK и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0728.HKMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.89%

-57.95%

-13.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.83%

-33.37%

+10.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.24%

-33.37%

+8.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-36.67%

+11.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.40%

-36.67%

-15.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.66%

-26.85%

+5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.50%

-11.36%

-20.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.67%

16.18%

-3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности 0728.HK и MSFT

Текущая волатильность для China Telecom (0728.HK) составляет 9.23%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что 0728.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0728.HKMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

10.53%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.00%

22.28%

-5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.83%

25.40%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.03%

26.63%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.44%

27.01%

+0.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0728.HK и MSFT

Дивидендная доходность 0728.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности MSFT в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0728.HK
China Telecom		6.17%5.56%5.77%6.46%10.97%4.81%5.81%3.89%2.88%2.82%2.65%2.61%
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0728.HK и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China Telecom и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0728.HK значения в HKD, MSFT значения в USD

Часто задаваемые вопросы

0728.HK and MSFT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0728.HK и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор