PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 064350.KS с UUP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 064350.KS с UUP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hyundai Rotem Co (064350.KS) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP).

UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности 064350.KS и UUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₩10,000 в Hyundai Rotem Co (064350.KS) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 064350.KS и UUP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
064350.KS
Hyundai Rotem Co		0.81%278.80%86.84%-5.97%36.54%20.93%10.26%-43.99%48.53%3.31%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		8.39%-7.17%29.41%6.58%15.65%15.84%-12.14%8.04%11.67%-19.69%
Разные валюты инструментов

064350.KS торгуется в KRW, в то время как UUP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UUP были конвертированы в KRW с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 064350.KS показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у UUP с доходностью 8.39%. За последние 10 лет акции 064350.KS превзошли акции UUP по среднегодовой доходности: 27.22% против 5.99% соответственно.

064350.KS

1 день
11.39%
1 месяц
-17.82%
С начала года
0.81%
6 месяцев
-14.87%
1 год
78.86%
3 года*
94.74%
5 лет*
56.88%
10 лет*
27.22%

UUP

1 день
0.00%
1 месяц
3.83%
С начала года
8.39%
6 месяцев
12.68%
1 год
4.98%
3 года*
10.23%
5 лет*
11.64%
10 лет*
5.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hyundai Rotem Co

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Часто сравнивают с 064350.KS:
064350.KS с 000157.KS064350.KS с 000810.KS064350.KS с CSX064350.KS с CAT064350.KS с RTX064350.KS с SPY064350.KS с UNP
Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F

Доходность на риск

064350.KS vs. UUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
064350.KS
Ранг доходности на риск 064350.KS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 064350.KS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 064350.KS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 064350.KS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 064350.KS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 064350.KS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 064350.KS c UUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hyundai Rotem Co (064350.KS) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

064350.KSUUPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.33

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

0.54

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.07

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

0.31

+1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.78

0.60

+4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

064350.KS vs. UUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 064350.KS на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа UUP равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 064350.KS и UUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

064350.KSUUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.33

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.79

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.44

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.27

+0.01

Корреляция

Корреляция между 064350.KS и UUP составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 064350.KS и UUP

Дивидендная доходность 064350.KS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности UUP в 3.33%

TTM202520242023202220212020201920182017
064350.KS
Hyundai Rotem Co		0.32%0.11%0.00%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.33%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%

Просадки

Сравнение просадок 064350.KS и UUP

Максимальная просадка 064350.KS за все время составила -78.18%, что больше максимальной просадки UUP в -48.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 064350.KS и UUP.

Загрузка...

Показатели просадок

064350.KSUUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.18%

-22.19%

-55.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.17%

-5.39%

-26.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.91%

-10.37%

-30.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.18%

-14.24%

-63.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.93%

-3.48%

-20.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.24%

-8.95%

-30.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.38%

2.85%

+11.53%

Волатильность

Сравнение волатильности 064350.KS и UUP

Hyundai Rotem Co (064350.KS) имеет более высокую волатильность в 31.50% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что 064350.KS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

064350.KSUUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.50%

5.19%

+26.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.17%

9.39%

+38.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.88%

15.40%

+48.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.01%

14.84%

+36.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.37%

13.74%

+39.63%