PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 064350.KS с CAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение 064350.KS с CAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hyundai Rotem Co (064350.KS) и Caterpillar Inc. (CAT).

Доходность

Сравнение доходности 064350.KS и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₩10,000 в Hyundai Rotem Co (064350.KS) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 064350.KS и CAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
064350.KS
Hyundai Rotem Co		0.81%278.80%86.84%-5.97%36.54%20.93%10.26%-43.99%48.53%3.31%
CAT
Caterpillar Inc.		35.00%56.62%42.13%29.54%25.31%27.04%19.51%24.05%-14.00%54.65%
Разные валюты инструментов

064350.KS торгуется в KRW, в то время как CAT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAT были конвертированы в KRW с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 064350.KS показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 35.00%. За последние 10 лет акции 064350.KS уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 27.22% против 32.05% соответственно.

064350.KS

1 день
11.39%
1 месяц
-17.82%
С начала года
0.81%
6 месяцев
-14.87%
1 год
78.86%
3 года*
94.74%
5 лет*
56.88%
10 лет*
27.22%

CAT

1 день
0.00%
1 месяц
3.98%
С начала года
35.00%
6 месяцев
61.95%
1 год
130.40%
3 года*
57.26%
5 лет*
35.93%
10 лет*
32.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hyundai Rotem Co

Caterpillar Inc.

Часто сравнивают с 064350.KS:
064350.KS с 000157.KS064350.KS с 000810.KS064350.KS с UUP064350.KS с CSX064350.KS с UNP064350.KS с LMT064350.KS с RTX
Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с HDCAT с URICAT с CL

Доходность на риск

064350.KS vs. CAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
064350.KS
Ранг доходности на риск 064350.KS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 064350.KS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 064350.KS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 064350.KS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 064350.KS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 064350.KS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 064350.KS c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hyundai Rotem Co (064350.KS) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

064350.KSCATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

3.88

-2.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

4.41

-2.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.60

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

7.73

-5.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.78

25.07

-20.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

064350.KS vs. CAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 064350.KS на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа CAT равного 3.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 064350.KS и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

064350.KSCATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

3.88

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

1.24

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

1.10

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.62

-0.34

Корреляция

Корреляция между 064350.KS и CAT составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 064350.KS и CAT

Дивидендная доходность 064350.KS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности CAT в 0.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
064350.KS
Hyundai Rotem Co		0.32%0.11%0.00%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAT
Caterpillar Inc.		0.83%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%

Просадки

Сравнение просадок 064350.KS и CAT

Максимальная просадка 064350.KS за все время составила -78.18%, что больше максимальной просадки CAT в -59.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 064350.KS и CAT.

Загрузка...

Показатели просадок

064350.KSCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.18%

-73.43%

-4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.17%

-13.88%

-18.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.91%

-34.05%

-6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.18%

-43.36%

-34.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.93%

-7.46%

-16.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.24%

-19.78%

-19.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.38%

5.16%

+9.22%

Волатильность

Сравнение волатильности 064350.KS и CAT

Hyundai Rotem Co (064350.KS) имеет более высокую волатильность в 31.50% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 10.45%. Это указывает на то, что 064350.KS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

064350.KSCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.50%

10.45%

+21.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.17%

25.51%

+22.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.88%

33.84%

+30.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.01%

28.98%

+22.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.37%

29.18%

+24.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 064350.KS и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hyundai Rotem Co и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 064350.KS значения в KRW, CAT значения в USD