PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DANSKE.CO с CBK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DANSKE.CO с CBK.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Danske Bank A/S (DANSKE.CO) и Commerzbank AG (CBK.DE).

Доходность

Сравнение доходности DANSKE.CO и CBK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в DKK 10,000 в Danske Bank A/S (DANSKE.CO) и Commerzbank AG (CBK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DANSKE.CO и CBK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DANSKE.CO
Danske Bank A/S		7.83%66.46%25.31%37.20%23.71%14.09%-6.63%-10.71%-44.37%17.06%
CBK.DE
Commerzbank AG		-12.73%135.86%49.96%24.82%32.03%26.99%1.32%-1.76%-53.65%72.95%
Разные валюты инструментов

DANSKE.CO торгуется в DKK, в то время как CBK.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBK.DE были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DANSKE.CO показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у CBK.DE с доходностью -12.73%. За последние 10 лет акции DANSKE.CO уступали акциям CBK.DE по среднегодовой доходности: 10.69% против 17.45% соответственно.

DANSKE.CO

1 день
2.15%
1 месяц
8.41%
С начала года
7.83%
6 месяцев
29.44%
1 год
51.07%
3 года*
45.34%
5 лет*
29.43%
10 лет*
10.69%

CBK.DE

1 день
-2.35%
1 месяц
-0.55%
С начала года
-12.73%
6 месяцев
-2.24%
1 год
43.06%
3 года*
52.02%
5 лет*
45.37%
10 лет*
17.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Danske Bank A/S

Commerzbank AG

Часто сравнивают с DANSKE.CO:
DANSKE.CO с CBA.AXDANSKE.CO с SFTBYDANSKE.CO с BRFSDANSKE.CO с DSV.CODANSKE.CO с MAERSK-B.CODANSKE.CO с BHPDANSKE.CO с VOO
Часто сравнивают с CBK.DE:
CBK.DE с DBCBK.DE с UCG.MICBK.DE с HEI.DECBK.DE с SCGLYCBK.DE с DBK.DECBK.DE с BRK-BCBK.DE с KKR

Доходность на риск

DANSKE.CO vs. CBK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DANSKE.CO
Ранг доходности на риск DANSKE.CO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DANSKE.CO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DANSKE.CO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DANSKE.CO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DANSKE.CO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DANSKE.CO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CBK.DE
Ранг доходности на риск CBK.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBK.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBK.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBK.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBK.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBK.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DANSKE.CO c CBK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danske Bank A/S (DANSKE.CO) и Commerzbank AG (CBK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DANSKE.COCBK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.12

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

1.66

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.20

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

2.29

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.50

4.68

+6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DANSKE.CO vs. CBK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DANSKE.CO на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа CBK.DE равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DANSKE.CO и CBK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DANSKE.COCBK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.12

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

1.12

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.41

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.17

+0.50

Корреляция

Корреляция между DANSKE.CO и CBK.DE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DANSKE.CO и CBK.DE

Дивидендная доходность DANSKE.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности CBK.DE в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DANSKE.CO
Danske Bank A/S		7.12%4.61%10.55%3.88%1.46%1.77%0.00%7.88%7.76%3.73%3.73%2.97%
CBK.DE
Commerzbank AG		2.06%1.80%2.23%1.86%0.00%0.00%3.80%3.63%0.00%0.00%2.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DANSKE.CO и CBK.DE

Максимальная просадка DANSKE.CO за все время составила -86.74%, что меньше максимальной просадки CBK.DE в -98.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DANSKE.CO и CBK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DANSKE.COCBK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.74%

-98.50%

+11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-21.91%

+9.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.06%

-38.73%

+8.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.59%

-77.53%

+6.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-81.93%

+81.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.33%

-64.02%

+40.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

10.70%

-6.82%

Волатильность

Сравнение волатильности DANSKE.CO и CBK.DE

Текущая волатильность для Danske Bank A/S (DANSKE.CO) составляет 8.02%, в то время как у Commerzbank AG (CBK.DE) волатильность равна 15.74%. Это указывает на то, что DANSKE.CO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DANSKE.COCBK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

15.74%

-7.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

26.26%

-10.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.88%

38.30%

-12.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.01%

39.87%

-12.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.92%

41.75%

-13.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DANSKE.CO и CBK.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danske Bank A/S и Commerzbank AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. DANSKE.CO значения в DKK, CBK.DE значения в EUR