PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DANSKE.CO с BRFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DANSKE.CO с BRFS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DANSKE.CO (Danske Bank A/S) and BRFS (BRF S.A.) are both stocks. DANSKE.CO operates in Banks - Regional (Financial Services), while BRFS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DANSKE.CO и BRFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в DKK 10,000 в Danske Bank A/S (DANSKE.CO) и BRF S.A. (BRFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DANSKE.CO торгуется в DKK, в то время как BRFS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRFS были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

DANSKE.CO

1 день
0.64%
1 месяц
1.10%
С начала года
13.71%
6 месяцев
19.80%
1 год
40.97%
3 года*
44.43%
5 лет*
31.91%
10 лет*
10.96%

BRFS

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DANSKE.CO и BRFS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DANSKE.CO
Danske Bank A/S		13.71%66.46%25.31%37.20%23.71%14.09%-6.63%-10.71%-44.37%17.06%
BRFS
BRF S.A.		0.00%-18.93%60.71%71.10%-58.96%4.52%-55.88%56.75%-47.06%-33.02%

Correlation

The correlation between DANSKE.CO and BRFS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.13

The correlation between DANSKE.CO and BRFS shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Danske Bank A/S

BRF S.A.

Часто сравнивают с DANSKE.CO:
DANSKE.CO с CBA.AXDANSKE.CO с SFTBYDANSKE.CO с CBK.DEDANSKE.CO с DSV.CODANSKE.CO с MAERSK-B.CODANSKE.CO с BHPDANSKE.CO с VOO
Часто сравнивают с BRFS:
BRFS с TSNBRFS с VOOBRFS с SPYBRFS с PPC

Доходность на риск

DANSKE.CO vs. BRFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DANSKE.CO
Ранг доходности на риск DANSKE.CO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DANSKE.CO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DANSKE.CO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DANSKE.CO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DANSKE.CO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DANSKE.CO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BRFS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DANSKE.CO c BRFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danske Bank A/S (DANSKE.CO) и BRF S.A. (BRFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DANSKE.COBRFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DANSKE.CO vs. BRFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DANSKE.COBRFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

—

—

Просадки

Сравнение просадок DANSKE.CO и BRFS

Загрузка графика...

Показатели просадок

DANSKE.COBRFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.74%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.03%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.24%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DANSKE.CO и BRFS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DANSKE.COBRFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.94%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.63%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.92%

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов DANSKE.CO и BRFS

Дивидендная доходность DANSKE.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что меньше доходности BRFS в 11.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRFS
BRF S.A.		11.38%11.38%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.23%3.81%
DANSKE.CO
Danske Bank A/S		8.74%4.61%10.55%3.88%1.46%1.77%0.00%7.88%7.76%3.73%3.73%2.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DANSKE.CO и BRFS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danske Bank A/S и BRF S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. DANSKE.CO значения в DKK, BRFS значения в USD

Часто задаваемые вопросы

DANSKE.CO and BRFS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DANSKE.CO и BRFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор