PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DANSKE.CO с SFTBY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DANSKE.CO и SFTBY составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности DANSKE.CO и SFTBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Danske Bank A/S (DANSKE.CO) и SoftBank Group Corp. (SFTBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
10.29%
2.36%
DANSKE.CO
SFTBY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DANSKE.CO:

1.60

SFTBY:

0.22

Коэф-т Сортино

DANSKE.CO:

2.44

SFTBY:

0.58

Коэф-т Омега

DANSKE.CO:

1.30

SFTBY:

1.07

Коэф-т Кальмара

DANSKE.CO:

3.42

SFTBY:

0.18

Коэф-т Мартина

DANSKE.CO:

9.24

SFTBY:

0.53

Индекс Язвы

DANSKE.CO:

3.83%

SFTBY:

16.98%

Дневная вол-ть

DANSKE.CO:

22.27%

SFTBY:

41.34%

Макс. просадка

DANSKE.CO:

-86.74%

SFTBY:

-65.46%

Текущая просадка

DANSKE.CO:

-0.51%

SFTBY:

-37.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DANSKE.CO:

DKK 196.58B

SFTBY:

$90.53B

EPS

DANSKE.CO:

DKK 27.79

SFTBY:

$1.92

Цена/прибыль

DANSKE.CO:

8.50

SFTBY:

15.81

PEG коэффициент

DANSKE.CO:

10.69

SFTBY:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

DANSKE.CO:

DKK 111.22B

SFTBY:

$3.46T

Валовая прибыль (12 мес.)

DANSKE.CO:

DKK 122.15B

SFTBY:

$1.80T

EBITDA (12 мес.)

DANSKE.CO:

DKK 44.03B

SFTBY:

$533.87B

Доходность по периодам

С начала года, DANSKE.CO показывает доходность 15.91%, что значительно выше, чем у SFTBY с доходностью 5.31%. За последние 10 лет акции DANSKE.CO превзошли акции SFTBY по среднегодовой доходности: 8.52% против 8.04% соответственно.


DANSKE.CO

С начала года

15.91%

1 месяц

10.12%

6 месяцев

17.92%

1 год

36.76%

5 лет

21.67%

10 лет

8.52%

SFTBY

С начала года

5.31%

1 месяц

-11.00%

6 месяцев

2.36%

1 год

3.48%

5 лет

4.48%

10 лет

8.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DANSKE.CO и SFTBY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DANSKE.CO
Ранг риск-скорректированной доходности DANSKE.CO, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DANSKE.CO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DANSKE.CO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DANSKE.CO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DANSKE.CO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DANSKE.CO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

SFTBY
Ранг риск-скорректированной доходности SFTBY, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFTBY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFTBY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFTBY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFTBY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFTBY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DANSKE.CO c SFTBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danske Bank A/S (DANSKE.CO) и SoftBank Group Corp. (SFTBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DANSKE.CO, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.001.040.05
Коэффициент Сортино DANSKE.CO, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.660.35
Коэффициент Омега DANSKE.CO, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.201.04
Коэффициент Кальмара DANSKE.CO, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.150.04
Коэффициент Мартина DANSKE.CO, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.004.660.12
DANSKE.CO
SFTBY

Показатель коэффициента Шарпа DANSKE.CO на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа SFTBY равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DANSKE.CO и SFTBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.04
0.05
DANSKE.CO
SFTBY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DANSKE.CO и SFTBY

Дивидендная доходность DANSKE.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, тогда как SFTBY не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DANSKE.CO
Danske Bank A/S
9.11%10.55%3.88%1.46%1.77%8.45%7.88%7.76%3.73%3.73%2.97%1.19%
SFTBY
SoftBank Group Corp.
0.00%0.00%0.70%0.77%0.81%0.54%0.71%0.61%0.49%0.59%1.29%1.19%

Просадки

Сравнение просадок DANSKE.CO и SFTBY

Максимальная просадка DANSKE.CO за все время составила -86.74%, что больше максимальной просадки SFTBY в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DANSKE.CO и SFTBY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.36%
-37.36%
DANSKE.CO
SFTBY

Волатильность

Сравнение волатильности DANSKE.CO и SFTBY

Текущая волатильность для Danske Bank A/S (DANSKE.CO) составляет 8.44%, в то время как у SoftBank Group Corp. (SFTBY) волатильность равна 13.09%. Это указывает на то, что DANSKE.CO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFTBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.44%
13.09%
DANSKE.CO
SFTBY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DANSKE.CO и SFTBY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danske Bank A/S и SoftBank Group Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Обратите внимание, разные валюты. DANSKE.CO значения в DKK, SFTBY значения в USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab