PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0251.HK с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 0251.HK с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0251.HK (SEA HOLDINGS) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, 0251.HK returned -19.37%/yr vs 15.63%/yr for VOO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0251.HK и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в SEA HOLDINGS (0251.HK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0251.HK торгуется в HKD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0251.HK показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 12.05%. За последние 10 лет акции 0251.HK уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -19.37% против 15.63% соответственно.

0251.HK

1 день
0.00%
1 месяц
-1.48%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.60%
1 год
1.69%
3 года*
-10.83%
5 лет*
-30.21%
10 лет*
-19.37%

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
3.14%
С начала года
12.05%
6 месяцев
11.76%
1 год
29.01%
3 года*
22.54%
5 лет*
14.21%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0251.HK и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0251.HK
SEA HOLDINGS		1.60%-6.91%-13.92%-49.51%-40.13%-20.03%7.87%-20.71%-26.48%4.22%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		9.16%18.05%24.33%26.31%-18.04%29.49%17.79%30.67%-4.29%22.71%

Correlation

The correlation between 0251.HK and VOO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEA HOLDINGS

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

0251.HK vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0251.HK
Ранг доходности на риск 0251.HK: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0251.HK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0251.HK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0251.HK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0251.HK: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0251.HK: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0251.HK c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEA HOLDINGS (0251.HK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0251.HKVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
2.48

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
3.37

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.45

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

3.39

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.39

15.83

-15.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0251.HK vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0251.HK на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0251.HK и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0251.HKVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

2.48

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

0.85

-1.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

0.87

-1.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.90

-0.77

Просадки

Сравнение просадок 0251.HK и VOO

Максимальная просадка 0251.HK за все время составила -92.11%, что больше максимальной просадки VOO в -34.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0251.HK и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0251.HKVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.11%

-34.13%

-57.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.01%

-8.60%

-10.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.92%

-18.76%

-25.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.82%

-24.01%

-61.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.11%

-34.13%

-57.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.93%

-0.37%

-90.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.49%

-3.61%

-30.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.15%

1.84%

+24.31%

Волатильность

Сравнение волатильности 0251.HK и VOO

SEA HOLDINGS (0251.HK) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что 0251.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0251.HKVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

2.51%

+6.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.89%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.59%

11.79%

+37.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.18%

16.79%

+38.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.57%

17.97%

+24.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0251.HK и VOO

Дивидендная доходность 0251.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0251.HK
SEA HOLDINGS		3.94%3.91%3.50%2.91%1.43%0.85%0.67%0.72%0.57%25.62%11.08%0.92%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

0251.HK and VOO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0251.HK и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор