PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0116.HK с DNN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0116.HK с DNN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0116.HK (CHOW SANG SANG) and DNN (Denison Mines Corp) are both stocks. 0116.HK operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical), while DNN operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, 0116.HK returned 2.12%/yr vs 18.52%/yr for DNN. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0116.HK и DNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в CHOW SANG SANG (0116.HK) и Denison Mines Corp (DNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0116.HK торгуется в HKD, в то время как DNN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DNN были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0116.HK показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у DNN с доходностью 14.65%. За последние 10 лет акции 0116.HK уступали акциям DNN по среднегодовой доходности: 2.12% против 18.52% соответственно.

0116.HK

1 день
0.00%
1 месяц
-9.63%
С начала года
-7.07%
6 месяцев
-6.76%
1 год
40.65%
3 года*
13.05%
5 лет*
1.21%
10 лет*
2.12%

DNN

1 день
-11.15%
1 месяц
-21.52%
С начала года
14.65%
6 месяцев
11.29%
1 год
86.75%
3 года*
36.88%
5 лет*
17.44%
10 лет*
18.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0116.HK и DNN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0116.HK
CHOW SANG SANG		-7.07%99.76%-22.16%-9.81%-0.25%27.62%-5.86%-11.85%-36.25%34.39%
DNN
Denison Mines Corp		14.65%48.06%1.17%53.89%-15.92%112.90%53.36%-9.96%-15.45%7.68%

Correlation

The correlation between 0116.HK and DNN is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2007 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CHOW SANG SANG

Denison Mines Corp

Часто сравнивают с 0116.HK:
0116.HK с GTE0116.HK с TRX0116.HK с TRX.TO0116.HK с AEE0116.HK с EQIX0116.HK с OLA.TO0116.HK с EQNR
Часто сравнивают с DNN:
DNN с UECDNN с CCJDNN с NXEDNN с UUUUDNN с UROYDNN с URGDNN с LEU

Доходность на риск

0116.HK vs. DNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0116.HK
Ранг доходности на риск 0116.HK: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0116.HK: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0116.HK: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0116.HK: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0116.HK: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0116.HK: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DNN
Ранг доходности на риск DNN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNN: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0116.HK c DNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHOW SANG SANG (0116.HK) и Denison Mines Corp (DNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0116.HKDNNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.42

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.04

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

2.85

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.96

6.72

-3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0116.HK vs. DNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0116.HK на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа DNN равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0116.HK и DNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0116.HKDNNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.42

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.28

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.29

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.08

+0.27

Просадки

Сравнение просадок 0116.HK и DNN

Максимальная просадка 0116.HK за все время составила -78.55%, что меньше максимальной просадки DNN в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0116.HK и DNN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0116.HKDNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.55%

-98.01%

+19.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.89%

-30.55%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.24%

-52.77%

+11.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.43%

-55.34%

+0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.75%

-75.89%

+14.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.00%

-69.66%

+33.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.12%

-85.37%

+49.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.21%

12.96%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности 0116.HK и DNN

Текущая волатильность для CHOW SANG SANG (0116.HK) составляет 11.76%, в то время как у Denison Mines Corp (DNN) волатильность равна 18.59%. Это указывает на то, что 0116.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0116.HKDNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.76%

18.59%

-6.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.92%

46.46%

-17.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.37%

61.54%

-8.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.92%

63.53%

-25.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.69%

64.26%

-30.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0116.HK и DNN

Дивидендная доходность 0116.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, тогда как DNN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0116.HK
CHOW SANG SANG		9.35%4.67%8.47%3.90%4.16%3.67%3.41%5.99%4.91%2.33%1.53%4.78%
DNN
Denison Mines Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0116.HK и DNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CHOW SANG SANG и Denison Mines Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0116.HK значения в HKD, DNN значения в USD

Часто задаваемые вопросы

0116.HK and DNN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0116.HK и DNN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор