PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0116.HK с AEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0116.HK с AEE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0116.HK (CHOW SANG SANG) and AEE (Ameren Corporation) are both stocks. 0116.HK operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical), while AEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, 0116.HK returned 2.12%/yr vs 11.45%/yr for AEE. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности 0116.HK и AEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в CHOW SANG SANG (0116.HK) и Ameren Corporation (AEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0116.HK торгуется в HKD, в то время как AEE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AEE были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0116.HK показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у AEE с доходностью 10.88%. За последние 10 лет акции 0116.HK уступали акциям AEE по среднегодовой доходности: 2.12% против 11.45% соответственно.

0116.HK

1 день
0.00%
1 месяц
-9.63%
С начала года
-7.07%
6 месяцев
-6.76%
1 год
40.65%
3 года*
13.05%
5 лет*
1.21%
10 лет*
2.12%

AEE

1 день
2.13%
1 месяц
-0.31%
С начала года
10.88%
6 месяцев
11.67%
1 год
16.91%
3 года*
13.67%
5 лет*
8.20%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0116.HK и AEE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0116.HK
CHOW SANG SANG		-7.07%99.76%-22.16%-9.81%-0.25%27.62%-5.86%-11.85%-36.25%34.39%
AEE
Ameren Corporation		10.88%15.53%26.81%-16.08%2.72%17.73%3.79%20.18%14.24%16.82%

Correlation

The correlation between 0116.HK and AEE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2007 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CHOW SANG SANG

Ameren Corporation

Часто сравнивают с 0116.HK:
0116.HK с GTE0116.HK с TRX0116.HK с TRX.TO0116.HK с DNN0116.HK с EQIX0116.HK с OLA.TO0116.HK с EQNR
Часто сравнивают с AEE:
AEE с AEPAEE с RWE.DEAEE с CMSAEE с NEEAEE с SREAEE с MSFTAEE с ED

Доходность на риск

0116.HK vs. AEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0116.HK
Ранг доходности на риск 0116.HK: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0116.HK: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0116.HK: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0116.HK: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0116.HK: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0116.HK: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AEE
Ранг доходности на риск AEE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0116.HK c AEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHOW SANG SANG (0116.HK) и Ameren Corporation (AEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0116.HKAEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.08

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
1.56

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

2.11

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.96

5.35

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0116.HK vs. AEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0116.HK на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AEE равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0116.HK и AEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0116.HKAEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.08

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.43

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.53

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.37

-0.18

Просадки

Сравнение просадок 0116.HK и AEE

Максимальная просадка 0116.HK за все время составила -78.55%, что больше максимальной просадки AEE в -60.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0116.HK и AEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0116.HKAEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.55%

-60.82%

-17.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.89%

-8.03%

-20.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.24%

-21.79%

-19.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.43%

-27.68%

-26.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.75%

-29.24%

-32.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.00%

-4.41%

-31.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.12%

-14.42%

-21.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.21%

3.17%

+11.04%

Волатильность

Сравнение волатильности 0116.HK и AEE

CHOW SANG SANG (0116.HK) имеет более высокую волатильность в 11.76% по сравнению с Ameren Corporation (AEE) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что 0116.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0116.HKAEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.76%

6.24%

+5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.92%

12.16%

+16.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.37%

15.68%

+37.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.92%

19.27%

+18.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.69%

21.78%

+11.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0116.HK и AEE

Дивидендная доходность 0116.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что больше доходности AEE в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0116.HK
CHOW SANG SANG		9.35%4.67%8.47%3.90%4.16%3.67%3.41%5.99%4.91%2.33%1.53%4.78%
AEE
Ameren Corporation		2.64%2.84%3.01%3.48%2.65%2.47%2.56%2.50%2.83%3.01%4.08%3.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0116.HK и AEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CHOW SANG SANG и Ameren Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0116.HK значения в HKD, AEE значения в USD

Часто задаваемые вопросы

0116.HK and AEE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0116.HK и AEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор