PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0116.HK с GTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0116.HK с GTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0116.HK (CHOW SANG SANG) and GTE (Gran Tierra Energy Inc.) are both stocks. 0116.HK operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical), while GTE operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, 0116.HK returned 2.12%/yr vs -13.18%/yr for GTE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0116.HK и GTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в CHOW SANG SANG (0116.HK) и Gran Tierra Energy Inc. (GTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0116.HK торгуется в HKD, в то время как GTE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GTE были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0116.HK показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у GTE с доходностью 80.89%. За последние 10 лет акции 0116.HK превзошли акции GTE по среднегодовой доходности: 2.12% против -13.18% соответственно.

0116.HK

1 день
0.00%
1 месяц
-9.63%
С начала года
-7.07%
6 месяцев
-6.76%
1 год
40.65%
3 года*
13.05%
5 лет*
1.21%
10 лет*
2.12%

GTE

1 день
-7.42%
1 месяц
-12.83%
С начала года
80.89%
6 месяцев
62.81%
1 год
60.17%
3 года*
9.67%
5 лет*
1.57%
10 лет*
-13.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0116.HK и GTE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0116.HK
CHOW SANG SANG		-7.07%99.76%-22.16%-9.81%-0.25%27.62%-5.86%-11.85%-36.25%34.39%
GTE
Gran Tierra Energy Inc.		80.89%-41.24%27.53%-43.04%30.30%110.34%-71.93%-40.87%-19.45%-9.91%

Correlation

The correlation between 0116.HK and GTE is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2007 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CHOW SANG SANG

Gran Tierra Energy Inc.

Часто сравнивают с 0116.HK:
0116.HK с TRX0116.HK с TRX.TO0116.HK с DNN0116.HK с AEE0116.HK с EQIX0116.HK с OLA.TO0116.HK с EQNR
Часто сравнивают с GTE:
GTE с EQIXGTE с GOLDGTE с TRXGTE с AEEGTE с EQNRGTE с OLA.TOGTE с DNN

Доходность на риск

0116.HK vs. GTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0116.HK
Ранг доходности на риск 0116.HK: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0116.HK: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0116.HK: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0116.HK: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0116.HK: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0116.HK: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GTE
Ранг доходности на риск GTE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0116.HK c GTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHOW SANG SANG (0116.HK) и Gran Tierra Energy Inc. (GTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0116.HKGTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
0.89

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
1.53

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

1.34

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.96

2.41

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0116.HK vs. GTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0116.HK на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTE равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0116.HK и GTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0116.HKGTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.89

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.02

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

-0.19

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.04

+0.24

Просадки

Сравнение просадок 0116.HK и GTE

Максимальная просадка 0116.HK за все время составила -78.55%, что меньше максимальной просадки GTE в -98.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0116.HK и GTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0116.HKGTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.55%

-98.12%

+19.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.89%

-45.23%

+16.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.24%

-67.03%

+25.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.43%

-83.83%

+29.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.75%

-95.44%

+33.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.00%

-91.97%

+55.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.12%

-64.43%

+28.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.21%

25.09%

-10.88%

Волатильность

Сравнение волатильности 0116.HK и GTE

Текущая волатильность для CHOW SANG SANG (0116.HK) составляет 11.76%, в то время как у Gran Tierra Energy Inc. (GTE) волатильность равна 16.39%. Это указывает на то, что 0116.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0116.HKGTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.76%

16.39%

-4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.92%

52.76%

-23.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.37%

67.89%

-14.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.92%

63.95%

-26.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.69%

69.61%

-35.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0116.HK и GTE

Дивидендная доходность 0116.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, тогда как GTE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0116.HK
CHOW SANG SANG		9.35%4.67%8.47%3.90%4.16%3.67%3.41%5.99%4.91%2.33%1.53%4.78%
GTE
Gran Tierra Energy Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0116.HK и GTE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CHOW SANG SANG и Gran Tierra Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0116.HK значения в HKD, GTE значения в USD

Часто задаваемые вопросы

0116.HK and GTE have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0116.HK и GTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор