Сравнение 009540.KS с TSM
009540.KS (Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. 009540.KS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while TSM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, 009540.KS returned 12.18%/yr vs 39.30%/yr for TSM. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 009540.KS и TSM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
009540.KS торгуется в KRW, в то время как TSM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSM были конвертированы в KRW с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 009540.KS показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 47.75%. За последние 10 лет акции 009540.KS уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 12.18% против 39.30% соответственно.
009540.KS
- 1 день
- 5.99%
- 1 месяц
- -13.57%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -9.70%
- 1 год
- 20.27%
- 3 года*
- 58.88%
- 5 лет*
- 24.52%
- 10 лет*
- 12.18%
TSM
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 8.32%
- С начала года
- 47.75%
- 6 месяцев
- 50.19%
- 1 год
- 122.07%
- 3 года*
- 70.80%
- 5 лет*
- 39.65%
- 10 лет*
- 39.30%
Сравнение доходности по годам 009540.KS и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009540.KS Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | -0.27% | 84.32% | 88.59% | 71.00% | -25.26% | -12.81% | -14.23% | -1.56% | 40.71% | -48.50% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 47.75% | 52.32% | 119.57% | 46.39% | -33.17% | 22.81% | 81.36% | 71.11% | 0.66% | 24.98% |
Correlation
The correlation between 009540.KS and TSM is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
009540.KS vs. TSM — Ранг доходности на риск
009540.KS
TSM
Сравнение 009540.KS c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd (009540.KS) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 009540.KS | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.51 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 9.14 | -8.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 30.60 | -28.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 009540.KS и TSM
Максимальная просадка 009540.KS за все время составила -89.71%, что больше максимальной просадки TSM в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 009540.KS и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 009540.KS | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.71% | -47.98% | -41.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.83% | -13.43% | -13.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.22% | -34.65% | +4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.96% | -47.98% | -1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.69% | -47.98% | -21.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.98% | -5.42% | -29.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.78% | -9.88% | -50.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 4.01% | +7.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности 009540.KS и TSM
Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd (009540.KS) имеет более высокую волатильность в 17.69% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 12.05%. Это указывает на то, что 009540.KS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 009540.KS | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.69% | 12.05% | +5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.05% | 25.90% | +14.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.39% | 34.07% | +17.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.33% | 35.48% | +6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.97% | 32.04% | +15.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 009540.KS и TSM
Дивидендная доходность 009540.KS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности TSM в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009540.KS Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 3.09% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.83% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 009540.KS и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
009540.KS and TSM have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 009540.KS и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор