Сравнение 009540.KS с IBKR
009540.KS (Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd) and IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) are both stocks. 009540.KS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while IBKR operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, 009540.KS returned 12.18%/yr vs 29.80%/yr for IBKR. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 009540.KS и IBKR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
009540.KS торгуется в KRW, в то время как IBKR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBKR были конвертированы в KRW с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 009540.KS показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у IBKR с доходностью 49.10%. За последние 10 лет акции 009540.KS уступали акциям IBKR по среднегодовой доходности: 12.18% против 29.80% соответственно.
009540.KS
- 1 день
- 5.99%
- 1 месяц
- -13.57%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -9.70%
- 1 год
- 20.27%
- 3 года*
- 58.88%
- 5 лет*
- 24.52%
- 10 лет*
- 12.18%
IBKR
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- 8.84%
- С начала года
- 49.10%
- 6 месяцев
- 46.02%
- 1 год
- 98.73%
- 3 года*
- 77.73%
- 5 лет*
- 50.64%
- 10 лет*
- 29.80%
Сравнение доходности по годам 009540.KS и IBKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009540.KS Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | -0.27% | 84.32% | 88.59% | 71.00% | -25.26% | -12.81% | -14.23% | -1.56% | 40.71% | -48.50% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 49.10% | 43.01% | 144.48% | 18.42% | -3.17% | 43.65% | 23.98% | -10.75% | -3.12% | 44.68% |
Correlation
The correlation between 009540.KS and IBKR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
009540.KS vs. IBKR — Ранг доходности на риск
009540.KS
IBKR
Сравнение 009540.KS c IBKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd (009540.KS) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 009540.KS | IBKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.41 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 6.20 | -5.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 14.53 | -12.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 009540.KS и IBKR
Максимальная просадка 009540.KS за все время составила -89.71%, что больше максимальной просадки IBKR в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 009540.KS и IBKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 009540.KS | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.71% | -56.43% | -33.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.83% | -16.01% | -10.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.22% | -37.46% | +7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.96% | -37.46% | -12.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.69% | -47.27% | -22.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.98% | 0.00% | -34.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.78% | -21.65% | -39.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 6.82% | +4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности 009540.KS и IBKR
Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd (009540.KS) имеет более высокую волатильность в 17.69% по сравнению с Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что 009540.KS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 009540.KS | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.69% | 10.17% | +7.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.05% | 25.55% | +14.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.39% | 36.12% | +15.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.33% | 34.37% | +7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.97% | 32.69% | +15.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 009540.KS и IBKR
Дивидендная доходность 009540.KS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности IBKR в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009540.KS Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 3.09% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.36% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 009540.KS и IBKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
009540.KS and IBKR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 009540.KS и IBKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор