Сравнение 009540.KS с FUTU
009540.KS (Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd) and FUTU (Futu Holdings Limited) are both stocks. 009540.KS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while FUTU operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, 009540.KS returned 24.52%/yr vs -1.04%/yr for FUTU. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 009540.KS и FUTU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
009540.KS торгуется в KRW, в то время как FUTU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FUTU были конвертированы в KRW с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 009540.KS показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у FUTU с доходностью -36.41%.
009540.KS
- 1 день
- 5.99%
- 1 месяц
- -13.57%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -9.70%
- 1 год
- 20.27%
- 3 года*
- 58.88%
- 5 лет*
- 24.52%
- 10 лет*
- 12.18%
FUTU
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -30.36%
- С начала года
- -36.41%
- 6 месяцев
- -40.50%
- 1 год
- -3.05%
- 3 года*
- 43.06%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 009540.KS и FUTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009540.KS Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | -0.27% | 84.32% | 88.59% | 71.00% | -25.26% | -12.81% | -14.23% | -3.07% |
FUTU Futu Holdings Limited | -36.41% | 100.57% | 70.87% | 38.22% | -0.81% | 3.69% | 317.28% | -28.75% |
Correlation
The correlation between 009540.KS and FUTU is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
009540.KS vs. FUTU — Ранг доходности на риск
009540.KS
FUTU
Сравнение 009540.KS c FUTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd (009540.KS) и Futu Holdings Limited (FUTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 009540.KS | FUTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.05 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | -0.06 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | -0.16 | +1.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 009540.KS и FUTU
Максимальная просадка 009540.KS за все время составила -89.71%, примерно равная максимальной просадке FUTU в -85.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 009540.KS и FUTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 009540.KS | FUTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.71% | -85.67% | -4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.83% | -51.24% | +24.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.22% | -51.24% | +21.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.96% | -85.09% | +35.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.98% | -47.11% | +12.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.78% | -43.09% | -17.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 18.81% | -7.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности 009540.KS и FUTU
Текущая волатильность для Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd (009540.KS) составляет 17.69%, в то время как у Futu Holdings Limited (FUTU) волатильность равна 37.74%. Это указывает на то, что 009540.KS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 009540.KS | FUTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.69% | 37.74% | -20.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.05% | 49.00% | -8.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.39% | 61.48% | -10.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.33% | 70.77% | -28.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.97% | 73.22% | -25.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 009540.KS и FUTU
Дивидендная доходность 009540.KS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности FUTU в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
009540.KS Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 3.09% | 2.04% | 0.00% |
FUTU Futu Holdings Limited | 2.67% | 0.00% | 2.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 009540.KS и FUTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd и Futu Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
009540.KS and FUTU have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 009540.KS и FUTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор