PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UOLGY с MITEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UOLGY с MITEY

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

UOLGY (UOL Group Ltd ADR) and MITEY (Mitsubishi Estate Co Ltd ADR) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — UOLGY in Real Estate - Development, MITEY in Real Estate - Diversified. Over the past 10 years, UOLGY returned 9.01%/yr vs 3.82%/yr for MITEY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UOLGY и MITEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UOL Group Ltd ADR (UOLGY) и Mitsubishi Estate Co Ltd ADR (MITEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UOLGY показывает доходность 12.68%, что значительно выше, чем у MITEY с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции UOLGY превзошли акции MITEY по среднегодовой доходности: 9.01% против 3.82% соответственно.

UOLGY

1 день
0.96%
1 месяц
-6.07%
С начала года
12.68%
6 месяцев
13.20%
1 год
60.42%
3 года*
18.92%
5 лет*
9.60%
10 лет*
9.01%

MITEY

1 день
1.41%
1 месяц
2.46%
С начала года
6.86%
6 месяцев
4.74%
1 год
38.42%
3 года*
30.44%
5 лет*
10.29%
10 лет*
3.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UOLGY и MITEY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UOLGY
UOL Group Ltd ADR		12.68%75.21%-15.82%-1.76%-1.65%-9.12%3.94%34.82%-30.00%65.77%
MITEY
Mitsubishi Estate Co Ltd ADR		6.86%75.68%2.54%6.05%-6.79%-14.36%-15.17%21.80%-9.70%-13.10%

Correlation

The correlation between UOLGY and MITEY is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2007 г.

0.12

The correlation between UOLGY and MITEY shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UOLGY:

$6.33B

MITEY:

$31.40B

EPS

UOLGY:

SGD 3.97

MITEY:

¥185.01

Коэффициент P/E

UOLGY:

9.76

MITEY:

22.67

Коэффициент PEG

UOLGY:

0.47

MITEY:

1.64

Коэффициент P/S

UOLGY:

1.36

MITEY:

2.89

Коэффициент P/B

UOLGY:

0.70

MITEY:

1.88

Общая выручка (12 мес.)

UOLGY:

SGD 6.02B

MITEY:

¥1.77T

Валовая прибыль (12 мес.)

UOLGY:

SGD 2.39B

MITEY:

¥403.87B

EBITDA (12 мес.)

UOLGY:

SGD 1.75B

MITEY:

¥464.62B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UOL Group Ltd ADR

Mitsubishi Estate Co Ltd ADR

Часто сравнивают с UOLGY:
UOLGY с PSPSYUOLGY с MTSFYUOLGY с LMP.LUOLGY с CTPNV.ASUOLGY с AVBUOLGY с AHRUOLGY с VNA.DE
Часто сравнивают с MITEY:
MITEY с LMITEY с 0086.HKMITEY с SKHSYMITEY с 1113.HKMITEY с TKFOYMITEY с 1109.HK

Доходность на риск

UOLGY vs. MITEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UOLGY
Ранг доходности на риск UOLGY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UOLGY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOLGY: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOLGY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOLGY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOLGY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MITEY
Ранг доходности на риск MITEY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITEY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITEY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITEY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITEY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITEY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UOLGY c MITEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UOL Group Ltd ADR (UOLGY) и Mitsubishi Estate Co Ltd ADR (MITEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UOLGYMITEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.16

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
1.80

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.21

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

1.27

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.08

3.25

+5.83

UOLGY vs. MITEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UOLGY на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа MITEY равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UOLGY и MITEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UOLGY и MITEY

Максимальная просадка UOLGY за все время составила -74.06%, что меньше максимальной просадки MITEY в -96.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOLGY и MITEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UOLGYMITEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.06%

-96.31%

+22.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.34%

-30.51%

+13.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.30%

-32.39%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.33%

-32.39%

+2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.09%

-45.73%

+3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.03%

-91.46%

+76.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.27%

-81.08%

+61.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

11.85%

-5.18%

Волатильность

Сравнение волатильности UOLGY и MITEY

Текущая волатильность для UOL Group Ltd ADR (UOLGY) составляет 5.69%, в то время как у Mitsubishi Estate Co Ltd ADR (MITEY) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что UOLGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MITEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UOLGYMITEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

11.42%

-5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.02%

26.40%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.89%

33.45%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.89%

28.58%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.41%

28.27%

+1.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UOLGY и MITEY

Дивидендная доходность UOLGY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как MITEY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MITEY
Mitsubishi Estate Co Ltd ADR		0.00%0.63%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%
UOLGY
UOL Group Ltd ADR		2.60%1.96%3.72%2.74%2.15%2.12%1.98%2.11%2.88%3.39%5.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UOLGY и MITEY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UOL Group Ltd ADR и Mitsubishi Estate Co Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B500.00B600.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.68B
545.92B
(UOLGY) Общая выручка
(MITEY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. UOLGY значения в SGD, MITEY значения в JPY

Сравнение рентабельности UOLGY и MITEY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UOL Group Ltd ADR и Mitsubishi Estate Co Ltd ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
39.7%
20.7%
Активы портфеля
UOLGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UOL Group Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 667.37M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.

MITEY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi Estate Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 112.98B при выручке в 545.92B, что соответствует валовой рентабельности в 20.7%.

UOLGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UOL Group Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 423.47M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

MITEY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi Estate Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 104.24B при выручке в 545.92B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.

UOLGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UOL Group Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 275.28M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.

MITEY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi Estate Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 67.19B при выручке в 545.92B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.

Часто задаваемые вопросы

UOLGY and MITEY have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MITEY has higher volatility (11.42%) compared to UOLGY (5.69%). In terms of maximum drawdown, UOLGY dropped -74.06% vs MITEY's -96.31%.

UOLGY currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UOLGY и MITEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор