Сравнение UOLGY с CTPNV.AS
UOLGY (UOL Group Ltd ADR) and CTPNV.AS (CTP N.V) are both stocks. Both operate in the Real Estate - Development industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, UOLGY returned 9.65%/yr vs 2.38%/yr for CTPNV.AS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UOLGY и CTPNV.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UOLGY торгуется в USD, в то время как CTPNV.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CTPNV.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UOLGY показывает доходность 17.80%, что значительно выше, чем у CTPNV.AS с доходностью -12.25%.
UOLGY
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 17.80%
- 6 месяцев
- 20.48%
- 1 год
- 60.79%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 9.86%
CTPNV.AS
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- -12.25%
- 6 месяцев
- -11.10%
- 1 год
- -1.77%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UOLGY и CTPNV.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UOLGY UOL Group Ltd ADR | 17.80% | 75.21% | -15.82% | -1.76% | -1.65% | -6.62% |
CTPNV.AS CTP N.V | -12.25% | 40.91% | -5.45% | 48.60% | -42.83% | 30.53% |
Correlation
The correlation between UOLGY and CTPNV.AS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UOLGY vs. CTPNV.AS — Ранг доходности на риск
UOLGY
CTPNV.AS
Сравнение UOLGY c CTPNV.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UOL Group Ltd ADR (UOLGY) и CTP N.V (CTPNV.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UOLGY | CTPNV.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.01 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | -0.06 | +3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | -0.16 | +10.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UOLGY | CTPNV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | -0.07 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.08 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.17 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок UOLGY и CTPNV.AS
Максимальная просадка UOLGY за все время составила -74.06%, что больше максимальной просадки CTPNV.AS в -61.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOLGY и CTPNV.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UOLGY | CTPNV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.06% | -61.03% | -13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.34% | -29.98% | +12.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.30% | -29.98% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.33% | -61.03% | +30.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.17% | -20.57% | +9.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.29% | -25.24% | +5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 11.01% | -5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности UOLGY и CTPNV.AS
UOL Group Ltd ADR (UOLGY) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с CTP N.V (CTPNV.AS) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что UOLGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTPNV.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UOLGY | CTPNV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 6.57% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 21.46% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.50% | 25.06% | +7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.94% | 29.38% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.44% | 29.26% | +0.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UOLGY и CTPNV.AS
Дивидендная доходность UOLGY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности CTPNV.AS в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTPNV.AS CTP N.V | 4.06% | 3.42% | 3.80% | 3.14% | 3.62% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UOLGY UOL Group Ltd ADR | 2.49% | 1.96% | 3.72% | 2.74% | 2.15% | 2.12% | 1.98% | 2.11% | 2.88% | 3.39% | 5.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UOLGY и CTPNV.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UOL Group Ltd ADR и CTP N.V. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UOLGY and CTPNV.AS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UOLGY и CTPNV.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор