PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0052.HK с YALL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 0052.HK с YALL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0052.HK (Fairwood Holdings Ltd) is a stock, while YALL (God Bless America ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs. Over the past 3 years, 0052.HK returned -27.15%/yr vs 20.39%/yr for YALL. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0052.HK и YALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Fairwood Holdings Ltd (0052.HK) и God Bless America ETF (YALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0052.HK торгуется в HKD, в то время как YALL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения YALL были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0052.HK показывает доходность -17.34%, что значительно ниже, чем у YALL с доходностью -1.73%.

0052.HK

1 день
-0.52%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-17.34%
6 месяцев
-21.07%
1 год
-20.39%
3 года*
-27.15%
5 лет*
-22.80%
10 лет*
-14.30%

YALL

1 день
-2.05%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-3.06%
1 год
6.00%
3 года*
20.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0052.HK и YALL

2026 (YTD)2025202420232022
0052.HK
Fairwood Holdings Ltd		-17.34%-20.00%-30.35%-30.87%42.32%
YALL
God Bless America ETF		-1.73%14.58%29.32%40.73%8.05%

Correlation

The correlation between 0052.HK and YALL is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairwood Holdings Ltd

God Bless America ETF

Часто сравнивают с 0052.HK:
0052.HK с VOO0052.HK с QTOP0052.HK с 0341.HK0052.HK с 0388.HK
Часто сравнивают с YALL:
YALL с BLESYALL с FDLSYALL с GYALL с UNWPXYALL с VYMYALL с BORRYALL с ACVF

Доходность на риск

0052.HK vs. YALL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0052.HK
Ранг доходности на риск 0052.HK: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0052.HK: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0052.HK: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0052.HK: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0052.HK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0052.HK: 1212
Ранг коэф-та Мартина
YALL
Ранг доходности на риск YALL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YALL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0052.HK c YALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairwood Holdings Ltd (0052.HK) и God Bless America ETF (YALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0052.HKYALLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.55
0.44

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.30
0.69

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.08

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

0.68

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

1.97

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0052.HK vs. YALL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0052.HK на текущий момент составляет -1.55, что ниже коэффициента Шарпа YALL равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0052.HK и YALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0052.HKYALLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.55

0.44

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-1.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

1.40

-1.46

Просадки

Сравнение просадок 0052.HK и YALL

Максимальная просадка 0052.HK за все время составила -98.53%, что больше максимальной просадки YALL в -19.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0052.HK и YALL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0052.HKYALLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.53%

-19.76%

-78.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.33%

-8.81%

-21.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.20%

-19.76%

-43.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.06%

-6.12%

-78.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.45%

-2.88%

-62.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.77%

3.06%

+12.71%

Волатильность

Сравнение волатильности 0052.HK и YALL

Fairwood Holdings Ltd (0052.HK) и God Bless America ETF (YALL) имеют волатильность 3.80% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0052.HKYALLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.81%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

9.96%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.32%

13.87%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.37%

17.51%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

17.51%

+3.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0052.HK и YALL

Дивидендная доходность 0052.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности YALL в 0.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0052.HK
Fairwood Holdings Ltd		5.70%4.71%5.76%5.56%4.16%5.48%4.52%5.23%5.41%2.97%3.14%3.40%
YALL
God Bless America ETF		0.51%0.49%0.50%3.51%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

0052.HK and YALL have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0052.HK и YALL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор