PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 0052.HK с QTOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 0052.HK с QTOP

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

0052.HK (Fairwood Holdings Ltd) is a stock, while QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Top 30 Index. Over the past year, 0052.HK returned -14.79% vs 27.19% for QTOP. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности 0052.HK и QTOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Fairwood Holdings Ltd (0052.HK) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0052.HK торгуется в HKD, в то время как QTOP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QTOP были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0052.HK показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у QTOP с доходностью 15.33%.

0052.HK

1 день
0.90%
1 месяц
7.40%
6 месяцев
-0.88%
С начала года
-3.64%
1 год
-14.79%
3 года*
-22.20%
5 лет*
-20.14%
10 лет*
-15.21%
Всё время*
-0.34%

QTOP

1 день
0.02%
1 месяц
-5.93%
6 месяцев
13.83%
С начала года
15.33%
1 год
27.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
26.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0052.HK и QTOP

2026 (YTD)20252024
0052.HK
Fairwood Holdings Ltd		-3.64%-20.00%-16.07%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		15.33%22.43%6.22%

Correlation

The correlation between 0052.HK and QTOP is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairwood Holdings Ltd

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

Часто сравнивают с 0052.HK:
0052.HK с YALL0052.HK с VOO0052.HK с 0341.HK0052.HK с 0388.HK0052.HK с 0050.HK
Часто сравнивают с QTOP:
QTOP с QQQQTOP с TOPTQTOP с QQQMQTOP с MAGSQTOP с QBIGQTOP с VGTQTOP с XLK

Доходность на риск

0052.HK vs. QTOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0052.HK
Ранг доходности на риск 0052.HK: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0052.HK: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0052.HK: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0052.HK: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0052.HK: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0052.HK: 2828
Ранг коэф-та Мартина
QTOP
Ранг доходности на риск QTOP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0052.HK c QTOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairwood Holdings Ltd (0052.HK) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

0052.HKQTOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
1.33

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.39
1.85

-3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.24

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

2.25

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

7.56

-8.41

0052.HK vs. QTOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0052.HK на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа QTOP равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0052.HK и QTOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 0052.HK и QTOP

Максимальная просадка 0052.HK за все время составила -85.74%, что больше максимальной просадки QTOP в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0052.HK и QTOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0052.HKQTOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.74%

-23.32%

-62.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.95%

-12.16%

-19.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.97%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.98%

-6.86%

-76.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.17%

-3.70%

-27.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.62%

3.61%

+14.01%

Волатильность

Сравнение волатильности 0052.HK и QTOP

Fairwood Holdings Ltd (0052.HK) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) имеют волатильность 8.14% и 8.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0052.HKQTOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

8.47%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

17.18%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

20.50%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

23.53%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

23.53%

-3.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0052.HK и QTOP

Дивидендная доходность 0052.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности QTOP в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0052.HK
Fairwood Holdings Ltd		4.89%4.71%5.76%6.10%4.16%5.48%4.52%5.23%5.41%2.72%0.00%2.13%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		0.34%0.38%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

0052.HK and QTOP have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0052.HK и QTOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор