PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0052.HK с QTOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 0052.HK с QTOP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0052.HK (Fairwood Holdings Ltd) is a stock, while QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Top 30 Index. Over the past year, 0052.HK returned -20.39% vs 38.48% for QTOP. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности 0052.HK и QTOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Fairwood Holdings Ltd (0052.HK) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0052.HK торгуется в HKD, в то время как QTOP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QTOP были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0052.HK показывает доходность -17.34%, что значительно ниже, чем у QTOP с доходностью 16.38%.

0052.HK

1 день
-0.52%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-17.34%
6 месяцев
-21.07%
1 год
-20.39%
3 года*
-27.15%
5 лет*
-22.80%
10 лет*
-14.30%

QTOP

1 день
-5.09%
1 месяц
0.36%
С начала года
16.38%
6 месяцев
15.11%
1 год
38.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0052.HK и QTOP

2026 (YTD)20252024
0052.HK
Fairwood Holdings Ltd		-17.34%-20.00%-15.03%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		16.38%22.43%5.78%

Correlation

The correlation between 0052.HK and QTOP is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairwood Holdings Ltd

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

Часто сравнивают с 0052.HK:
0052.HK с YALL0052.HK с VOO0052.HK с 0341.HK0052.HK с 0388.HK
Часто сравнивают с QTOP:
QTOP с TOPTQTOP с QQQQTOP с QQQMQTOP с MAGSQTOP с QBIGQTOP с VGTQTOP с XLK

Доходность на риск

0052.HK vs. QTOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0052.HK
Ранг доходности на риск 0052.HK: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0052.HK: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0052.HK: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0052.HK: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0052.HK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0052.HK: 1212
Ранг коэф-та Мартина
QTOP
Ранг доходности на риск QTOP: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOP: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0052.HK c QTOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairwood Holdings Ltd (0052.HK) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0052.HKQTOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.55
2.13

-3.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.30
2.74

-5.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.37

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

3.18

-3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

11.77

-13.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0052.HK vs. QTOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0052.HK на текущий момент составляет -1.55, что ниже коэффициента Шарпа QTOP равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0052.HK и QTOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0052.HKQTOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.55

2.13

-3.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-1.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

1.27

-1.33

Просадки

Сравнение просадок 0052.HK и QTOP

Максимальная просадка 0052.HK за все время составила -98.53%, что больше максимальной просадки QTOP в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0052.HK и QTOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0052.HKQTOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.53%

-23.32%

-75.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.33%

-12.16%

-18.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.20%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.06%

-6.01%

-79.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.45%

-3.68%

-61.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.77%

3.28%

+12.49%

Волатильность

Сравнение волатильности 0052.HK и QTOP

Текущая волатильность для Fairwood Holdings Ltd (0052.HK) составляет 3.80%, в то время как у iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что 0052.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0052.HKQTOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

7.29%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

14.47%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.32%

18.18%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.37%

23.00%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

23.00%

-2.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0052.HK и QTOP

Дивидендная доходность 0052.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности QTOP в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0052.HK
Fairwood Holdings Ltd		5.70%4.71%5.76%5.56%4.16%5.48%4.52%5.23%5.41%2.97%3.14%3.40%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		0.34%0.38%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

0052.HK and QTOP have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0052.HK и QTOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор