Сравнение 0042.HK с MSTY
0042.HK (NE ELECTRIC) is a stock, while MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, 0042.HK returned 37.50% vs -61.79% for MSTY. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности 0042.HK и MSTY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0042.HK торгуется в HKD, в то время как MSTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSTY были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0042.HK показывает доходность 22.22%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -18.00%.
0042.HK
- 1 день
- -4.35%
- 1 месяц
- -18.52%
- С начала года
- 22.22%
- 6 месяцев
- 22.22%
- 1 год
- 37.50%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- -12.94%
- 10 лет*
- -18.33%
MSTY
- 1 день
- -6.43%
- 1 месяц
- -32.39%
- С начала года
- -18.00%
- 6 месяцев
- -27.55%
- 1 год
- -61.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 0042.HK и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
0042.HK NE ELECTRIC | 22.22% | 3.85% | 9.70% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -18.00% | -42.60% | 198.12% |
Correlation
The correlation between 0042.HK and MSTY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0042.HK vs. MSTY — Ранг доходности на риск
0042.HK
MSTY
Сравнение 0042.HK c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NE ELECTRIC (0042.HK) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 0042.HK | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.81 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | -0.86 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | -1.30 | +3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 0042.HK | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | -1.02 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.22 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок 0042.HK и MSTY
Максимальная просадка 0042.HK за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки MSTY в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0042.HK и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0042.HK | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -71.92% | -23.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.10% | -71.92% | +28.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.29% | -68.04% | -23.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.06% | -26.36% | -39.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.58% | 47.47% | -28.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0042.HK и MSTY
Текущая волатильность для NE ELECTRIC (0042.HK) составляет 15.58%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 17.85%. Это указывает на то, что 0042.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0042.HK | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.58% | 17.85% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.23% | 48.90% | +13.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.01% | 60.80% | +26.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.21% | 71.96% | +4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.77% | 71.96% | -7.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0042.HK и MSTY
0042.HK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 244.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
0042.HK NE ELECTRIC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 244.17% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
0042.HK and MSTY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 0042.HK и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор