Сравнение 002900.KS с VOO
002900.KS (TYM Corporation) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, 002900.KS returned 6.78%/yr vs 18.73%/yr for VOO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 002900.KS и VOO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
002900.KS торгуется в KRW, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в KRW с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 002900.KS показывает доходность 7.34%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 17.36%. За последние 10 лет акции 002900.KS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.78% против 18.73% соответственно.
002900.KS
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -19.43%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 37.50%
- 3 года*
- -6.58%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 6.78%
VOO
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 8.37%
- С начала года
- 17.36%
- 6 месяцев
- 14.46%
- 1 год
- 44.86%
- 3 года*
- 29.20%
- 5 лет*
- 21.34%
- 10 лет*
- 18.73%
Сравнение доходности по годам 002900.KS и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002900.KS TYM Corporation | 7.34% | 46.35% | -17.67% | -42.09% | 66.71% | 13.36% | 22.09% | -14.41% | 12.60% | -56.59% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 17.36% | 15.12% | 42.49% | 29.92% | -13.54% | 41.10% | 11.38% | 36.35% | -0.38% | 7.59% |
Correlation
The correlation between 002900.KS and VOO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
002900.KS vs. VOO — Ранг доходности на риск
002900.KS
VOO
Сравнение 002900.KS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TYM Corporation (002900.KS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 002900.KS | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.71 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 7.14 | -5.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 26.18 | -21.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 002900.KS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 3.95 | -3.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 1.34 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 1.13 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 1.06 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок 002900.KS и VOO
Максимальная просадка 002900.KS за все время составила -92.81%, что больше максимальной просадки VOO в -30.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 002900.KS и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 002900.KS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.81% | -30.73% | -62.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.34% | -6.31% | -22.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.44% | -17.09% | -51.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.98% | -17.39% | -57.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.50% | -30.73% | -52.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.49% | -0.94% | -42.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.96% | -3.23% | -51.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.45% | 1.72% | +7.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности 002900.KS и VOO
TYM Corporation (002900.KS) имеет более высокую волатильность в 14.78% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что 002900.KS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 002900.KS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.78% | 3.12% | +11.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.72% | 8.43% | +31.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.29% | 11.46% | +38.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.37% | 16.04% | +37.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.48% | 16.65% | +44.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 002900.KS и VOO
Дивидендная доходность 002900.KS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002900.KS TYM Corporation | 4.43% | 1.75% | 3.64% | 0.91% | 2.08% | 1.13% | 0.00% | 0.23% | 0.55% | 0.92% | 0.26% | 1.21% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
002900.KS and VOO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 002900.KS и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор