PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0012.HK с VTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0012.HK с VTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0012.HK (Henderson Land) and VTR (Ventas, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — 0012.HK in Real Estate - Diversified, VTR in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 10 years, 0012.HK returned 4.31%/yr vs 6.22%/yr for VTR. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0012.HK и VTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Henderson Land (0012.HK) и Ventas, Inc. (VTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0012.HK торгуется в HKD, в то время как VTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTR были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0012.HK показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у VTR с доходностью 7.37%. За последние 10 лет акции 0012.HK уступали акциям VTR по среднегодовой доходности: 4.31% против 6.22% соответственно.

0012.HK

1 день
-1.24%
1 месяц
-13.18%
С начала года
4.66%
6 месяцев
0.51%
1 год
21.47%
3 года*
14.05%
5 лет*
1.26%
10 лет*
4.31%

VTR

1 день
0.00%
1 месяц
-5.94%
С начала года
7.37%
6 месяцев
3.24%
1 год
32.22%
3 года*
25.48%
5 лет*
11.19%
10 лет*
6.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0012.HK и VTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0012.HK
Henderson Land		4.66%28.27%5.75%-4.71%-12.83%15.35%-16.23%12.70%-13.45%42.06%
VTR
Ventas, Inc.		7.37%35.35%21.61%15.05%-8.37%8.31%-10.21%2.88%3.67%1.48%

Correlation

The correlation between 0012.HK and VTR is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2007 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Henderson Land

Ventas, Inc.

Часто сравнивают с 0012.HK:
0012.HK с CLILF0012.HK с AOO.F0012.HK с 0388.HK0012.HK с COV.PA0012.HK с CTPNV.AS0012.HK с ESS0012.HK с PLD
Часто сравнивают с VTR:
VTR с WELLVTR с AHRVTR с VOOVTR с FRTVTR с VGTVTR с FRIFXVTR с STWD

Доходность на риск

0012.HK vs. VTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0012.HK
Ранг доходности на риск 0012.HK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0012.HK: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0012.HK: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0012.HK: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0012.HK: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0012.HK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VTR
Ранг доходности на риск VTR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0012.HK c VTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Henderson Land (0012.HK) и Ventas, Inc. (VTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0012.HKVTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.72

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.52

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

2.60

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.16

10.33

-6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0012.HK vs. VTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0012.HK на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа VTR равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0012.HK и VTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0012.HKVTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.72

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.45

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.18

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.26

-0.10

Просадки

Сравнение просадок 0012.HK и VTR

Максимальная просадка 0012.HK за все время составила -70.71%, что меньше максимальной просадки VTR в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0012.HK и VTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0012.HKVTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.71%

-77.14%

+6.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.51%

-12.44%

-6.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.91%

-19.16%

-7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.30%

-41.63%

-4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.65%

-77.14%

+28.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.90%

-9.17%

-7.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.41%

-15.50%

-7.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

3.13%

+3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности 0012.HK и VTR

Henderson Land (0012.HK) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Ventas, Inc. (VTR) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что 0012.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0012.HKVTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

7.46%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.56%

14.33%

+5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.48%

18.82%

+8.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.60%

24.87%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.62%

34.73%

-10.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0012.HK и VTR

Дивидендная доходность 0012.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что больше доходности VTR в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0012.HK
Henderson Land		4.39%6.40%7.63%7.48%6.61%5.42%5.95%5.05%4.75%3.35%3.87%2.56%
VTR
Ventas, Inc.		2.46%2.48%3.06%3.61%4.00%3.52%4.37%5.49%5.40%5.19%4.74%20.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0012.HK и VTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Henderson Land и Ventas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0012.HK значения в HKD, VTR значения в USD

Часто задаваемые вопросы

0012.HK and VTR have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0012.HK и VTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор