Сравнение ^STOXX с VWCE.DE
^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index, while VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Over the past 5 years, ^STOXX returned 6.72%/yr vs 11.89%/yr for VWCE.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности ^STOXX и VWCE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^STOXX показывает доходность 6.82%, что значительно ниже, чем у VWCE.DE с доходностью 11.72%.
^STOXX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 7.05%
VWCE.DE
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ^STOXX и VWCE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^STOXX STOXX Europe 600 Index | 6.82% | 17.42% | 5.39% | 12.74% | -13.06% | 22.10% | -3.83% | 6.24% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 11.72% | 9.16% | 24.41% | 18.18% | -13.47% | 28.62% | 5.36% | 7.08% |
Correlation
The correlation between ^STOXX and VWCE.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г. | 0.81 |
The correlation between ^STOXX and VWCE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^STOXX vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск
^STOXX
VWCE.DE
Сравнение ^STOXX c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^STOXX | VWCE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 3.92 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 16.07 | -10.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^STOXX и VWCE.DE
Максимальная просадка ^STOXX за все время составила -60.54%, что больше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^STOXX и VWCE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^STOXX | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.54% | -33.43% | -27.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -6.55% | -3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.56% | -21.07% | +4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -21.07% | -1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -1.47% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.61% | -4.68% | -9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 1.60% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^STOXX и VWCE.DE
Текущая волатильность для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) составляет 3.17%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что ^STOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^STOXX | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 3.40% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 8.51% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.30% | 11.63% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 13.79% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 16.16% | -0.66% |
Часто задаваемые вопросы
^STOXX and VWCE.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ^STOXX и VWCE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор