Сравнение ^STOXX с EGLN.L
^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index, while EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 10 years, ^STOXX returned 7.05%/yr vs 10.77%/yr for EGLN.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ^STOXX и EGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^STOXX показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у EGLN.L с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции ^STOXX уступали акциям EGLN.L по среднегодовой доходности: 7.05% против 10.77% соответственно.
^STOXX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 7.05%
EGLN.L
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -9.29%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 26.28%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам ^STOXX и EGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^STOXX STOXX Europe 600 Index | 6.82% | 17.42% | 5.39% | 12.74% | -13.06% | 22.10% | -3.83% | 23.78% | -13.61% | 7.68% |
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | -0.76% | 46.01% | 34.32% | 9.37% | 6.00% | 3.85% | 13.68% | 20.59% | 3.38% | -0.47% |
Correlation
The correlation between ^STOXX and EGLN.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | -0.00 |
The correlation between ^STOXX and EGLN.L shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^STOXX vs. EGLN.L — Ранг доходности на риск
^STOXX
EGLN.L
Сравнение ^STOXX c EGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и iShares Physical Gold ETC (EGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^STOXX | EGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.10 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 3.36 | +2.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^STOXX и EGLN.L
Максимальная просадка ^STOXX за все время составила -60.54%, что больше максимальной просадки EGLN.L в -47.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^STOXX и EGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^STOXX | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.54% | -47.44% | -13.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -21.94% | +12.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.56% | -21.94% | +5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -21.94% | -0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.55% | -26.21% | -9.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -19.73% | +19.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.61% | -22.54% | +7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 7.17% | -4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^STOXX и EGLN.L
Текущая волатильность для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) составляет 3.17%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что ^STOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^STOXX | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 6.72% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 20.79% | -10.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.30% | 23.72% | -11.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 17.26% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 16.00% | -0.50% |
Часто задаваемые вопросы
^STOXX and EGLN.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ^STOXX и EGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор