Сравнение ^STOXX с DFNS.L
^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index, while DFNS.L (VanEck Defense UCITS ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector™ Global Defense Industry Index. Over the past 3 years, ^STOXX returned 10.98%/yr vs 37.18%/yr for DFNS.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^STOXX и DFNS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
^STOXX торгуется в EUR, в то время как DFNS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFNS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^STOXX показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у DFNS.L с доходностью 2.37%.
^STOXX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 7.05%
DFNS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 10.56%
- 3 года*
- 37.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ^STOXX и DFNS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
^STOXX STOXX Europe 600 Index | 6.82% | 17.42% | 5.39% | 5.32% |
DFNS.L VanEck Defense UCITS ETF | 2.37% | 48.25% | 53.23% | 23.77% |
Correlation
The correlation between ^STOXX and DFNS.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2023 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^STOXX vs. DFNS.L — Ранг доходности на риск
^STOXX
DFNS.L
Сравнение ^STOXX c DFNS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^STOXX | DFNS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 0.69 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 1.60 | +4.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^STOXX и DFNS.L
Максимальная просадка ^STOXX за все время составила -60.54%, что больше максимальной просадки DFNS.L в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^STOXX и DFNS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^STOXX | DFNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.54% | -18.92% | -41.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -18.92% | +9.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.56% | -18.92% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -17.00% | +16.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.61% | -3.26% | -11.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 8.13% | -5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^STOXX и DFNS.L
Текущая волатильность для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) составляет 3.17%, в то время как у VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что ^STOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^STOXX | DFNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 7.77% | -4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 19.34% | -9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.30% | 25.13% | -12.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 21.47% | -7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 21.47% | -5.97% |
Часто задаваемые вопросы
^STOXX and DFNS.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ^STOXX и DFNS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор