Сравнение ^STOXX с 8PSE.DE
^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index, while 8PSE.DE (Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM (EUR Hedged). Over the past 5 years, ^STOXX returned 6.72%/yr vs 15.46%/yr for 8PSE.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^STOXX и 8PSE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^STOXX показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у 8PSE.DE с доходностью 0.15%.
^STOXX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 7.05%
8PSE.DE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- 26.72%
- 3 года*
- 28.08%
- 5 лет*
- 15.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ^STOXX и 8PSE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
^STOXX STOXX Europe 600 Index | 6.82% | 17.42% | 5.39% | 12.74% | -13.06% | 22.10% | 8.94% |
8PSE.DE Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC | 0.15% | 62.78% | 24.11% | 10.00% | -2.18% | -5.81% | 2.14% |
Correlation
The correlation between ^STOXX and 8PSE.DE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г. | 0.15 |
The correlation between ^STOXX and 8PSE.DE shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^STOXX vs. 8PSE.DE — Ранг доходности на риск
^STOXX
8PSE.DE
Сравнение ^STOXX c 8PSE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC (8PSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^STOXX | 8PSE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.60 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 0.56 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 2.31 | +3.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^STOXX и 8PSE.DE
Максимальная просадка ^STOXX за все время составила -60.54%, что больше максимальной просадки 8PSE.DE в -50.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^STOXX и 8PSE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^STOXX | 8PSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.54% | -50.81% | -9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -50.81% | +41.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.56% | -50.81% | +34.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -50.81% | +28.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -16.31% | +16.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.61% | -10.13% | -4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 12.27% | -9.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^STOXX и 8PSE.DE
Текущая волатильность для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) составляет 3.17%, в то время как у Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC (8PSE.DE) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что ^STOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 8PSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^STOXX | 8PSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 5.95% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 71.01% | -60.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.30% | 181.73% | -169.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 87.63% | -73.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 81.03% | -65.53% |
Часто задаваемые вопросы
^STOXX and 8PSE.DE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ^STOXX и 8PSE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор