Сравнение ^STOXX с 2B76.DE
^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index, while 2B76.DE (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) is Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics. Over the past 5 years, ^STOXX returned 6.72%/yr vs 11.53%/yr for 2B76.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ^STOXX и 2B76.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^STOXX показывает доходность 6.82%, что значительно ниже, чем у 2B76.DE с доходностью 29.17%.
^STOXX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 7.05%
2B76.DE
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 29.17%
- 6 месяцев
- 29.54%
- 1 год
- 44.07%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ^STOXX и 2B76.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^STOXX STOXX Europe 600 Index | 6.82% | 17.42% | 5.39% | 12.74% | -13.06% | 22.10% | -3.83% | 23.78% | -13.61% | 7.68% |
2B76.DE iShares Automation & Robotics UCITS ETF | 29.17% | 4.50% | 12.12% | 35.00% | -31.03% | 32.23% | 26.14% | 41.93% | -15.52% | 29.41% |
Correlation
The correlation between ^STOXX and 2B76.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2016 г. | 0.72 |
The correlation between ^STOXX and 2B76.DE shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^STOXX vs. 2B76.DE — Ранг доходности на риск
^STOXX
2B76.DE
Сравнение ^STOXX c 2B76.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^STOXX | 2B76.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 3.35 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 10.06 | -4.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^STOXX и 2B76.DE
Максимальная просадка ^STOXX за все время составила -60.54%, что больше максимальной просадки 2B76.DE в -35.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^STOXX и 2B76.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^STOXX | 2B76.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.54% | -35.50% | -25.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -12.67% | +3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.56% | -29.47% | +12.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -35.50% | +12.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -1.05% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.61% | -9.61% | -5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 4.22% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^STOXX и 2B76.DE
Текущая волатильность для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) составляет 3.17%, в то время как у iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что ^STOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2B76.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^STOXX | 2B76.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 8.78% | -5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 18.04% | -7.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.30% | 22.53% | -10.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 21.97% | -7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 22.42% | -6.92% |
Часто задаваемые вопросы
^STOXX and 2B76.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ^STOXX и 2B76.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор